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金融学(理论版)
[求助]请教信用风险的kmv模型中的资产波动率如何估计?
楼主
woodballhead
4231
2
收藏
2006-02-21
kmv模型用期权定价公式,其中要用到资产波动率,不知如何计算,求教各位高手!谢谢!
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全部回复
沙发
mesopotamia
2006-7-27 13:29:00
If the market price of equity is available, the market value and volatility of assets can bedetermined directly using an options pricing based approach which recognizes equity as a calloption on the underlying assets of the firm.
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藤椅
skyldm
2014-3-5 13:29:02
您好,目前我也在写一篇关于KMV模型的论文,但是苦恼无法求解参数,能不能帮帮忙求解一下,万分感谢
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