kmv模型中的波动率问题，急啊 - 经管之家

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kmv模型中的波动率问题，急啊

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收藏 2014-09-20

如题，里面的波动率应该用一年的。我再锐思数据库里发现一个指标，叫日收益波动率_年度数据_DretVolatility_Yr ，这个是年化的日波动率直接用就可以，还是说它乘以根号天数来用，它的大小事0.02X左右，谢谢高手指教

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2014-9-21 01:21:04

年化的日波动率说法不太严谨吧，年化了就是年化波动率了吧？
看数量级的话应该是乘以根号252年化一下比较靠谱

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