刚刚做过这个，我把我的分享给你吧
library(nleqslv)
r<-??
T<-??
D<-??
EquitySigma<-??
E<-??
EtoD<-E/D
x0<-c(1,1)

KMVfun<-function(x){
y<-numeric(2);
d1<-(log(x[1]*EtoD)+(r+0.5*x[2]^2)*T)/(x[2]*sqrt(T));
d2<-d1-x[2]*sqrt(T);
y[1]<-x[1]*pnorm(d1)-exp(-r*T)*pnorm(d2)/EtoD-1;
y[2]<-pnorm(d1)*x[1]*x[2]-EquitySigma;
y
}

z<-nleqslv(x0,KMVfun,method="Newton")
Va<-z$x[1]*E
AssetSigma<-z$x[2]

??代表要填的数据

跟我找的一样，哈哈

请问你波动率的代码有吗，我就差这里了

求问nleqslv这个在哪找？

求问nleqsl在哪找？谢谢，有偿