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实盘操作记录
feng-pan
2010-3-19 05:07:55
三月这波涨幅涨得太狠了，充分的调整需要‘时间’或者‘幅度’，两者必须曲其一。

而明天是三月第三个周五，传说中的witching day，权证和股指期货同时到期。鉴于现在市场的疯癫状态，明天的盘口绝对比好莱坞大片好看的多。

想起来都兴奋。
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老渔夫
2010-3-19 07:49:01
feng-pan 发表于 2010-3-19 05:07
三月这波涨幅涨得太狠了，充分的调整需要‘时间’或者‘幅度’，两者必须曲其一。

而明天是三月第三个周五，传说中的witching day，权证和股指期货同时到期。鉴于现在市场的疯癫状态，明天的盘口绝对比好莱坞大片好看的多。

想起来都兴奋。
Cautious !  Cautious !  Cautious !  

Time To Turn Cautious

Says Karen Finerman,  She runs a $400m hedge fund,  "It wouldn’t surprise me to see a 2% correction."
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feng-pan
2010-3-19 18:03:48

3月19日伦敦富时股指，趋势回调操作案例

今天是权证和股指期货同时到期的日子，市场波动终于增大。开盘后一个多小时的走势就是做趋势回调的经典案例。

操作系统是这样的

一，趋势回调的入场点判断：
1。长而有效的趋势：从昨晚零晨开始指数进入上升通道，一直持续到开盘后8点半。
2。趋势末端的超买：指数走出通道下端时RSI是超买的。
3。MACD的卖出（买入）信号：如图。一定要在一根K线走完后判断才有效。
4。23.6%斐波拉契线破位：如图，这是趋势有效回调的最后确认，如果进场后迟迟不破位，就应该坚决出来。

自己的操作在5670.3的位置卖空1手。

二，止损点设置：入场点到趋势高点（低点）+5个点差（根据波动大小而定）。

三，止赢点设置：斐波拉契线的50%，61.8%都是很好的止赢点位。如果波动不大也可以用38.2%。

自己的止赢点是用的20Ticks图的20均线做的追踪止损，不算系统操作，主要是考虑今天什么事都可能发生，所以就一直跟踪趋势。在5663买入平仓，获利6.5磅。

四，风险收益：经验上看大约为１倍。

五，成功率：统计大约８０％。但严格符合条件的入场条件很少发生，一周有４次就很不错了。

六，资金管理：现在用的每次的风险头寸大概是１０％，以后慢慢稳定在３％。




另外，如果用斐波拉契系统，图上可以看到６１．８％是完美的买入点。不过那是另一个操作系统了，以后再写吧。
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feng-pan
2010-3-19 23:48:47

3月19日伦敦富时股指午盘，突破回调

Witching day果然是名不虚传，各大股指都疯狂的震动，下午又抓住一次机会，做了次突破回调。

下面的图是5分钟K线图，不是平时的TICKS图。做点位需要用时间K线。
10点钟市场疯狂冲高后进入一个缓慢的下降通道。下午2点20那根K线向下突破通道，这种情况下有很大的几率指数会回调至通道边缘，并在突破点位形成阻力或支撑。
理论的入场点在趋势的下限。因为是第一次操作这种图，我的入场点比较犹豫，分两次卖空4手如图所示。
用第二次回调的点位做61.8%斐波拉契线，得到100%斐波拉契线为止赢目标。于是在5638附近分次平仓4手。
盈利61.5磅。

这个图感觉也是想教科书一样经典，入场和出场点都完美得很。今天不错，收获一个动量系统的交易，一个点位系统的交易。


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老渔夫
2010-3-20 03:36:31
美股今天开市拉高，接着爆跌，上午11：45 开始盘整到现在 3：30PM
收市前应还有一波跌势。好在上午都被 T-stop 清仓了。
斐波拉契线不懂怎么用，我的broker没有这个 Tool.

All shorts make nice money today!
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feng-pan
2010-3-20 03:43:55
正看着呢，最后还有20分钟，什么事情都可能发生，不过今天赚够了

so, just sit and watch........

斐波拉契线就是fibonacci，有时也叫黄金分割线，你可以找找看，几乎所有的画图工具里都有的。上次你给我的那个画图网站上有，'fibonacci retracement'.

我刚学着用，做日交易用它做止赢目标挺好得。职业trader都用这个指标。
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asd12wudi
2010-3-20 04:19:54
顶一个 支持楼主~~小弟个人还在学习中，希望借鉴楼主的经验
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feng-pan
2010-3-20 04:26:16

3月19日伦敦富时股指，三角突破回调案例

这个是三角突破后回调的案例。发生的时间就在今天第二笔交易之前，同时当时看盘没发现，现在贴出来。
感觉三角整理的突破成功率不是那么高，假突破和无效突破的情况比较多，今天这个图又是比较完美的。
今天不知怎么了，有这么多操作案例出来，真是收获丰厚阿。

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老渔夫
2010-3-20 04:49:10
feng-pan 发表于 2010-3-19 23:48
Witching day果然是名不虚传，各大股指都疯狂的震动，下午又抓住一次机会，做了次突破回调。

下面的图是5分钟K线图，不是平时的TICKS图。做点位需要用时间K线。
10点钟市场疯狂冲高后进入一个缓慢的下降通道。下午2点20那根K线向下突破通道，这种情况下有很大的几率指数会回调至通道边缘，并在突破点位形成阻力或支撑。
理论的入场点在趋势的下限。因为是第一次操作这种图，我的入场点比较犹豫，分两次卖空4手如图所示。
用第二次回调的点位做61.8%斐波拉契线，得到100%斐波拉契线为止赢目标。于是在5638附近分次平仓4手。
盈利61.5磅。

这个图感觉也是想教科书一样经典，入场和出场点都完美得很。今天不错，收获一个动量系统的交易，一个点位系统的交易。


为何不在 38.20% 线处画一条support line ？，价格线如跌破这条support line ， 就在 均线以下了。ma20 这时也在ma50以下了，bearish 得以确认。
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feng-pan
2010-3-20 05:09:17
39# 老渔夫

也可以，当时也确实考虑过，如果在那个点位入场的话就是做趋势了，一直跟着均线追踪止损。

今天的盘口感觉就是怎么做都有。波动大，又有好长的单边趋势。 就算错了也可以很快出来，损失可控。

10点钟那次疯狂上攻，差10个点就触发我埋下的空单，那个单要是中了的话，就乖乖的不得了了。
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老渔夫
2010-3-20 11:00:45

[quote]feng-pan 发表于 2010-3-19 23:48

Witching day果然是名不虚传，各大股指都疯狂的震动，下午又抓住一次机会，做了次突破回调。

下面的图是5分钟K线图，不是平时的TICKS图。做点位需要用时间K线。
10点钟市场疯狂冲高后进入一个缓慢的下降通道。下午2点20那根K线向下突破通道，这种情况下有很大的几率指数会回调至通道边缘，并在突破点位形成阻力或支撑。
理论的入场点在趋势的下限。因为是第一次操作这种图，我的入场点比较犹豫，分两次卖空4手如图所示。
用第二次回调的点位做61.8%斐波拉契线，得到100%斐波拉契线为止赢目标。于是在5638附近分次平仓4手。
盈利61.5磅。

这个图感觉也是想教科书一样经典，入场和出场点都完美得很。今天不错，收获一个动量系统的交易，一个点位系统的交易。[quote]


我认为，技术分析在大波动的市场立收奇效的原因是所有训练有素的职业操盘手和大 broker 的 computer program trading 都是按技术分析的指标进出场。而他们所带进带出的大笔资金则为价格线画出了经典走势。
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老渔夫
2010-3-21 08:18:57
9# feng-pan

今日读到：日内交易是在所有的交易中要求最高的、毫无疑问，它通常要求最高水平的技巧，最大程序的情绪和心理的稳定性。
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feng-pan
2010-3-23 23:26:46

3月23日富时案例

昨天有一笔空单‘被套’，所以今天没有操作，但今天的走势是经典的‘一波三折’，忍不住要把它记下来。

早晨富时开盘后上涨约50个点，上方有中长期的阻力，11点得到趋势回调的入场点信号，接着指数回调至50%斐波拉契线，稍作停顿跌再至61.8%。到这里趋势回调操作系统结束，斐波拉契回调系统开始入场。这里做的是一波趋势回调至61.8%后的同方向波动，目标为38.2%和23.6%。可以看到，今早富时股指的波动完全符合这两个系统的预期。真是太精准了。

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老渔夫
2010-3-24 03:36:20
牛市了？？？
我今天作了俩个对冲，；long financial，到中午后账面已经盈利不少。3点时决定再short一次。没想到3：20 后大涨。结果现在倒亏。
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feng-pan
2010-3-24 04:08:52
老渔夫 发表于 2010-3-24 03:36
牛市了？？？
我今天作了俩个对冲，；long financial，到中午后账面已经盈利不少。3点时决定再short一次。没想到3：20 后大涨。结果现在倒亏。
刚吃完晚饭过来看美股收市，差点把没嚼完的饭喷出来！！  居然收盘又大涨。。。。。  华尔街那帮人是不是小学没毕业？要不就是有阴谋，要不就是正在形成资产泡沫。。。。。必须是其中一种，否则没法解释这种疯涨
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老渔夫
2010-3-24 04:29:22
feng-pan 发表于 2010-3-24 04:08
老渔夫 发表于 2010-3-24 03:36
牛市了？？？
我今天作了俩个对冲，；long financial，到中午后账面已经盈利不少。3点时决定再short一次。没想到3：20 后大涨。结果现在倒亏。
刚吃完晚饭过来看美股收市，差点把没嚼完的饭喷出来！！  居然收盘又大涨。。。。。  华尔街那帮人是不是小学没毕业？要不就是有阴谋，要不就是正在形成资产泡沫。。。。。必须是其中一种，否则没法解释这种疯涨
这几天富时一收盘美股就上涨。富时关盘就把欧洲的问题关到心理门外了？
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老渔夫
2010-3-24 04:37:00
下午 oil, gold, dollar  一起上涨，这是以前没有过的。

而价量背离的上涨也不符合历史与道氏理论

最奇诡的是：
Leading stocks                                                       price up                                                           Volum down

BAC Bank Of America Corp $17.13 0.17 1.00% 130,110 -36.30%

C Citigroup Inc $4.13 0.09 2.23% 436,118 -9.04%

WFC Wells Fargo & Company $31.08 0.67 2.20% 38,778 -13.41%
JPM J P Morgan Chase & Co $44.58 0.84 1.92% 33,426 -25.97%
CSCO $26.640.36
47,845,700-11%
MSFT $29.880.28
40,829,000-32%
INTC $22.670.43
63,781,800-6%

AAPL $228.363.61
21,301,000-7%








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feng-pan
2010-3-24 06:00:02
47# 老渔夫

呵呵，是阿，这阵势看着是挺吓人的，让你买也不是，卖也不是。
这几天都不看美股的盘了，完全乱套，技术指标大都失效。按交易的理论来说职业交易员存在的意义就是更正市场中不理智的缺陷（imperfection），但现在不理智得过了头，要是逼得空头在高位空翻多，那就有好戏看了。  

恩。。。。是的，让人想起A股的6000多点的那个故事。
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feng-pan
2010-3-24 06:46:40
看看富时的日线图：

富时100指数通常都先于美股转变趋势，现在标普的技术指标落后富时几个交易日的样子；道指就落后一个多星期，还在猛烈上涨的超买阶段。

周一下跌的低点得到了20均线和上行通道的双重支撑，这可能也是今天依然走高的一个原因。在这个一年高位，超买持续了近一个月，量价背离则持续了两周，而今天收盘收在高点阻力位，MACD三个交易日前以有了卖出信号。一切的指标都是看跌的，当然，指数需跌出上行通道或者近期支撑位才能确认回调的开始。

再鉴于现在成交量低糜的情况，中长线还是应该退而静观其变。短线则可围绕上方阻力做文章。当然美股除外，直到道指恢复正常之前绝不去碰美股的指数。
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老渔夫
2010-3-24 07:02:05
我现在也全是短线了。明天把最后100股short cover 了，就跟着trend long， 把止损stop再放紧点。
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老渔夫
2010-3-25 04:22:55
美股今日稍有回落 on stronger dollar.

The dollar index's 1.3% gain was the largest single session gain since December. This increase put pressure on the market.

Dow 10,836.15 -52.68  -0.48%
Nasdaq 2,398.76  -16.48  -0.68%
S&P 500 1,167.72  -6.45  -0.55%

Gold and oil both drop.

   

次级折返走势的历史情况，应持续2～3周时间到到上月不等。在一般情况下，价格回撤到沿基本趋势方面推进幅度的１/３左右。以积蓄力量再爬高。但现在看来，明后天，下周很可能又上涨了。因此这次回撤，很可能连小型(minor)折返走势都算不上。而没有交易量，没有新的大笔资金投入的上涨真是令人心虚得很。

CNBC 观点：Billion-dollar hedge funds have been caught on the wrong side of their trades, and now they’re racing to cover their bets.

所以我现在只做一点daytrade 和几天的短线。看看新的季度有没有新的funds入市。
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feng-pan
2010-3-25 17:28:13

3月25日_富时

今天早盘很快就又了系统交易的条件，由于波动不大，选择了80TICKS图。

开盘的一波上涨后最高到5695，上方5700是强阻力位，日K线上动量方向向下，在MACD给出卖出信号后，一切系统条件都齐全了。
在5686.5处卖空4手，止赢单设在5679处，浮赢后调整止损止成本为保证不亏（这个操作在长期看是防止大亏的关键）。然后就是等待。
指数第一次触及61.8%线时触发止赢单，平仓4手出场，获利24磅。

今天的图不知道有没有人看着眼熟。是的，跟43楼的图几乎走势一样；只是一个是80TICKS，一个是10分钟图。所以做日交易的就完全不用考虑市场有效性的问题，这种重复出现的图案多得是，足以说明市场在一天的尺度内是十分弱有效的。
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feng-pan
2010-3-25 20:35:53
老渔夫 发表于 2010-3-25 04:22


CNBC 观点：Billion-dollar hedge funds have been caught on the wrong side of their trades, and now they’re racing to cover their bets.
典型的空头败退，受迫高位空翻多，越是这样越会积攒顶部风险。还是那句话，A股的6000多点就是最好的例证。

技术分析报告已经有说标普很可能测试1200点了，我也赞同现在压力较小的方向还是向上，尤其是道指；但是，1200点以后又怎样呢？最终还不是要跌下来回调。  

觉得这部分的解释了现在低成交量的观望情绪，另外也说明一些对冲基金的过分追逐短期风险，标普1165以上的多头肯定是要死掉一批的。
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老渔夫
2010-3-26 00:19:10
这是美股疯狂的一天，明显的空翻多，new funds 今天加入季度底 for window dressing,  上午slight higher volume to  push stocks  to new YTD/52 wk higher high。

很有影响的 Business Inside 文章分析：The Great Disconnect: Stocks 30% Overvalued and Still Going Up ...

stock investors couldn't care less about 10% unemployment and other depressing facts about the economy. The housing market, a huge engine of the U.S. economy via both direct spending and the wealth effect, is rolling over and heading for a double-dip.

这样的理性分析在1：00 PM 后收到了效果！也跟 strengthening dollar 有关。

Dow Jones 中午 近120点的gain ，最后以gain  5.06 收场。

Dow Jones 10,841.21 +5.06

S&P 500  1,166, -1.99, -0.17%

Nasdaq  2,397, -1.35, -0.06%

tech earning 也不好： Oracle Corp.'s profit fell 10.5percent  reported after the market closed Thursday

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lzxgz
2010-3-26 03:47:41
feng-pan 发表于 2010-3-8 20:48
这是今天早盘做的伦敦富时100股指：

横轴并不是时间，而是交易次数（ticks），K线为每100次交易一根。
早晨起来后看到指数超卖，脑子由于感冒的原因晕乎乎的就买入了一手（1磅/点差），过了一会跌下去又买入一手，然后发现自己犯了错误。
重新评估仓位后觉得下跌空间已经不大，无需止损出局。不久后10点39分时MACD有了买入信号，理论上的建仓位置才开始。
10点半到11点半之间的一个小时指数发生底部背离，我适当调低了止损点至5575。
11点半后指数反弹脱离底部，波动加大并沿布林线上限上升。在50均线位置卖出一手平仓，RSI接近超买时又卖出一收平仓。
最后赢利14.5磅，本金增长25%。






再解释一下，横轴上标示的是时间，但不是均匀的刻度。实际上是以交易次数作为刻度的。

因为不同时间的成交量不一样，所以日交易用这种刻度更精准一些。
你的通道指标是用哪个的？感觉没有有效的将K线图包容进去。
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lzxgz
2010-3-26 03:49:59
feng-pan 发表于 2010-3-25 17:28
今天早盘很快就又了系统交易的条件，由于波动不大，选择了80TICKS图。

开盘的一波上涨后最高到5695，上方5700是强阻力位，日K线上动量方向向下，在MACD给出卖出信号后，一切系统条件都齐全了。
在5686.5处卖空4手，止赢单设在5679处，浮赢后调整止损止成本为保证不亏（这个操作在长期看是防止大亏的关键）。然后就是等待。
指数第一次触及61.8%线时触发止赢单，平仓4手出场，获利24磅。

今天的图不知道有没有人看着眼熟。是的，跟43楼的图几乎走势一样；只是一个是80TICKS，一个是10分钟图。所以做日交易的就完全不用考虑市场有效性的问题，这种重复出现的图案多得是，足以说明市场在一天的尺度内是十分弱有效的。
这次信号明显。
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feng-pan
2010-3-26 05:45:19
56# lzxgz


用MACD做主要的入场信号，用斐波拉契线做离场目标。大致就是这样的。
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feng-pan
2010-3-26 05:49:48
老渔夫 发表于 2010-3-26 00:19

这样的理性分析在1：00 PM 后收到了效果！也跟 strengthening dollar 有关。

Dow Jones 中午 近120点的gain ，最后以gain  5.06 收场。
呵呵，怎么样，今天有收成不？美股午后的崩盘看着挺解气的。
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老渔夫
2010-3-26 07:40:15
feng-pan 发表于 2010-3-26 05:49
老渔夫 发表于 2010-3-26 00:19

这样的理性分析在1：00 PM 后收到了效果！也跟 strengthening dollar 有关。

Dow Jones 中午 近120点的gain ，最后以gain  5.06 收场。
呵呵，怎么样，今天有收成不？美股午后的崩盘看着挺解气的。
I have done trend following trade today and day trading 5 times.
-first time done so many tims day trade. some收成
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老渔夫
2010-3-27 04:15:22
美股跟昨天相似，开盘就涨，到11：30 点开跌，中午开始小反弹，不到3点就再次跌落，最后弱收盘。
见到GDP不错，想重新开始建仓中短期，买进一只金融etf，一只美国银行，没有take profit， 结果收市账面反而见亏。
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