实盘操作记录 - 第5页

2010-5-7 03:34:10

道指跌1000点我都没看到，online broker 的 trading software 的 flash 都不闪动。traffic 堵塞。
这情形比那时华尔街大投行倒闭还显得恐怖！！！

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2010-5-7 04:08:18

老渔夫发表于 2010-5-7 03:34
道指跌1000点我都没看到

搞错了，道指没有1000点，不过也震了700点。伦敦富时100最夸张，也震了700点，但那是14%的振幅。

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2010-5-7 04:23:55

123# feng-pan

道是有，从今天最高到最低点，盘中是有跌过1000点的跌幅

Open 10862.22 High 10879.79 Low 9869.62 Close 10520.32

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2010-5-10 17:38:55

5月10日

受欧洲天量援助计划的影响欧洲早盘高开之后震荡走高。做了好几笔均线交易追趋势，无奈市场太过疯狂震动，数次打掉止损后又走高，每次都是判断对了还亏钱。

看着到处是机会但其实挣不到钱，巨大的波动已经超过了自己的风险承受范围。亏损了25磅后发现今天的市场已经不可理喻，在里面待的越久只会亏的越多，收手结束了今天的操作。

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2010-5-10 17:53:17

Dead cat or not, it's certainly bouncing.

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2010-5-10 20:50:56

空方 forced to buy back to cover shorts，又不知道有多少margin call，这一落一起很多散户死得很惨。

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2010-5-10 23:31:16

今天涨的最多的是法国的股指，涨了9%，一天！！！

上周四周五欧美股市在全球恐慌的情况下一路暴跌。周末欧洲央行出来天量的援助计划出乎所有人的意料，亚洲和欧美今天又集体暴涨，这就是行为金融里说的"overreaction momentum" （反应过度的量能）。

市场总是用一个过度反应来更正上一个过度反应，不理性的特点在过去的一周里被暴露无疑。

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2010-5-11 00:37:36

feng-pan 发表于 2010-5-10 23:31
今天涨的最多的是法国的股指，涨了9%，一天！！！

上周四周五欧美股市在全球恐慌的情况下一路暴跌。周末欧洲央行出来天量的援助计划出乎所有人的意料，亚洲和欧美今天又集体暴涨，这就是行为金融里说的"overreaction momentum" （反应过度的量能）。

市场总是用一个过度反应来更正上一个过度反应，不理性的特点在过去的一周里被暴露无疑。

布林线的上下轨线在这时用起来很管用，这两条线就象两条橡皮筋，一定会把溢出上下轨的价格线拉回轨道内。

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2010-5-11 05:28:22

Wow this bounce is even bigger than I anticipated. Bear rallies can be violent but this one is ridiculously delicious.

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2010-5-11 05:55:30

130# ectopic

Judging by the reaction these days, I don't belive the market knows for itself where are we going.......

There are just bunches of confused people on the trading floors. One day everyone is selling, another day everyone is buying.........

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hnloop

2010-5-11 08:00:26

jumping in the market,naked running

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happyrock

2010-5-11 10:02:51

学习了。。。。

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2010-5-12 19:15:56

5月12日，伦敦富时股指

今天大盘又低开，日线图上判断这几天欧美股市还会随着标普的趋势向上测试阻力。但8点开盘后并没有走出上升趋势，一直观察等待。

均线系统交易：

8点33分指数向上破位，确认上升趋势开始，但由于操作系统需要回归到20均线才能买入，所以又等待了一会。随后买入一手，并加仓一手（如图）。不久后平仓，赢利２１磅。

平仓后看到动量指标已弱，不再追。９点０９分Ｋ线横向调整后再次向上，买入一手。考虑到指数依然上升了许多，并很快平仓了，赢利６磅。

阻力支撑系统交易（超短线）：

接下来是自己事先做好了功课的一笔交易。５３７２是这两天小时图里下降通道的阻力位，指数在快要到达这个点位的时候突然加速上冲。当时指数在１５分钟以下的时间尺度上已然超买了，这样没有任何回调的超买状态下的上冲，只能说明在场的职业交易员们都在等５３７２的点位，从而卖盘突然减少。

一切都在证实自己的判断，很快指数摸到５３７２时卖出一手，几秒钟后就有了浮赢，这时执行系统最最最重要的一部操作：调整止损止成本位。　因为阻力和支撑都是反趋势操作，所以这个步骤是对长期赢利能力的终极保证。

目标点位上我只做超短线，通常是１０－１２个点的目标，这个目标十有八九都能达到的。当然也可以等更大的赢利目标，但那样成功率比较低，要看运气。

所以下单时待着的１０点止赢单很快就被打，平仓出来，获利１０磅。

这样早晨的交易就结束了。等待下午标普测试日线阻力时再找机会。

最后我自动坦白交待一下，以免大家误会。我做的交易不是像贴出来的这样笔笔都赢利，有大概相同数量的交易都在成本为被打掉止损平局收场了。还有一小部分一开始就被打止损，亏7个点左右出来的。也有一些非系统交易虽然挣了钱但不是好交易，也不值得写。

所以不成功的交易其实居多。但写出来的都是好交易，不管最终是否赢利，长期的期望收益都是整的。至于收益情况，我的本金为1000磅，自开贴以来都在稳定增长，月赢利为15%-20%之间。希望这个帖子可以激励自己进步，把这个赢利目标一直保持下去。

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hnloop

2010-5-12 20:28:46

EVERYONT IN THE MARKING SHOULD INSIST.

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2010-5-12 23:58:45

等待下午标普测试日线阻力时再找机会

恩。。。。刚才标普到1170时观察了一会跌过5分钟K线的20均线时进去做空，进场点没有问题。随后止损在成本位被打了，平局收场。还是保守了一点，如果用1分钟K线的20均线任务就可以完成。

看现在的样子标普还要再往上测一次阻力，本着不做第二次机会的原则，只看不再做。

晚上美股如果没有大的趋势，那今天的操作就到这里。

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2010-5-13 04:35:38

标普高收于1172，看明天怎样，如果站稳在 MA50 以上，市场短期的音调就改变了。作空的会cover，会翻多。

黄金是人们恐慌情绪的最真实指示器。这几天黄金大涨，说明人们对欧美ZF联手印钞票救希腊而可能出现的恶性通胀的担忧。然而，人们同时发现，因为ZF救助还需长时间进行。美元加息的预期被再次推迟了。于是，人们又回到高风险的股市并将其推高。

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2010-5-13 15:44:34

5月13日，伦敦富时股指

今天欧洲股市高开，富时的点位接近小时图通道的上方阻力。开盘后指数向下破位，考虑到这种情况下如果开低很可能摸到昨天的收盘价位（下方30多个点），卖出一手，止损随20均线移动。

几分钟后趋势没有发展开来，止损被打，损失6磅出局。

这时候被打了止损就说明市场还在犹豫，所以必须再观察到明确趋势才可再进场，不能马上二次做空。实事上随后指数震荡了半天也没有找到方向。

这笔交易虽然亏损了，但它是笔“好交易”，因为风险收益率是很可观的（30：６），唯一不足的是趋势不明显，成功率稍差。只要每一次都照做，５次里面成功一个就可以打个平手，成功多于一次就赚了。

所以说交易分为四种：赢利和亏损的交易，好的和不好的交易。我们为了长期的稳定赢利，始终需要好的交易，而不单纯是赢利的交易。

第二单：

早晨陆续跌了50多个点，也可以算一波趋势了，11点之后指数回调，进行了一次斐波拉契线的系统操作。

1。预先在618线的点位埋下空单，初始止损5点，止赢10点。
2。指数打倒单子后，一进入浮赢就立即调整止损止成本位。止赢仍然保持10点。
3。什么都不用再做，等待结果。

刚才的这单没有达到目标，被止损出局，不赚不亏。

这个就是系统的操作，不需要去预判未来的走势，只要严格按照系统要求去做，遵守纪律，管好仓位，长期看总是能不断获利的。

所以交易里不赚钱的单子占多数是很正常的事情（当然也跟个人操作风格有关），那些漂亮的赢利单子都是在不断的重复系统操作后，经过大浪淘沙淘出来的。我们能做的就是一次又一次的重复，并不断地改进；至于能得到多少，就要看市场给你多少了。

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非主流书生

2010-5-14 01:33:09

138# feng-pan
这个就是系统的操作，不需要去预判未来的走势，只要严格按照系统要求去做，遵守纪律，管好仓位，长期看总是能不断获利的。

这个就是我对技术分析的困惑。如果严格按系统要求去做就能稳定获利，那可不可以写个程序由电脑来操作。我想已经有许多这样的程序，他们都总是能长期稳定获利吗？应该不行，一个市场应该只是少数人获利。那么说只有少数的操作系统能获利，可获利的交易系统凭的又是什么呢？运气？另外，一个交易系统需不需常常修正，或者在不同的情况下需要用不同的操作。啰嗦了，基本困惑就是如果技术分析只是更加图形中的信息，电脑应该更强，如果电脑不如人脑，那人脑的优势又在哪呢？

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2010-5-14 03:21:05

技术交易为什么能挣钱

非主流书生发表于 2010-5-14 01:33
138# feng-pan
这个就是系统的操作，不需要去预判未来的走势，只要严格按照系统要求去做，遵守纪律，管好仓位，长期看总是能不断获利的。

这个就是我对技术分析的困惑。如果严格按系统要求去做就能稳定获利，那可不可以写个程序由电脑来操作。我想已经有许多这样的程序，他们都总是能长期稳定获利吗？应该不行，一个市场应该只是少数人获利。那么说只有少数的操作系统能获利，可获利的交易系统凭的又是什么呢？运气？另外，一个交易系统需不需常常修正，或者在不同的情况下需要用不同的操作。啰嗦了，基本困惑就是如果技术分析只是更加图形中的信息，电脑应该更强，如果电脑不如人脑，那人脑的优势又在哪呢？

电脑程序和人脑各有优缺点。电脑程序大都是用无比复杂的公式，无时无刻的来寻找市场上的套利机会（比如外汇上不同汇率之间的套利），这是人脑和人手都做不到的。

而我们平时用的大多数交易系统，电脑来做的话长期期望收益肯定是零，连手续费都赚不回来。也有不少人研究程序交易，但迄今为止还没听过谁靠这个发财。

原因其实也不复杂。反推着想，一个可以机械执行的交易程序如果能取得超额利润的话，大家一起来用，这个程序就自我毁灭了，最后就平衡到谁都挣不了钱，最终它的期望收益会平衡到零。

但人脑在这上面是有优势的。比如我写过的几个系统交易（均线系统，斐波拉契系统，支撑阻力系统，趋势回调系统），他们本身并不复杂，但在使用时要周全的考虑到许多其他的因素，以及以前积累下来的经验。

我看过职业的交易员讲计划交易时有5个因素要同时考虑：
Trend
Momentum
Fractals
Spport
Cycles
趋势，量能，不同时间尺度，支撑阻力，和循环周期。

这些都需要在实践里面慢慢积累，而系统交易则是成功的必要非充分条件。

换个角度说，市场上能做到的人不多，而市场又是零和的；所以只要你能够不断积累经验，不断学期，不断按照系统去交易，就一定可以成功。

归根到底，用来投机的技术派交易者（投资的不算）的市场职能是更正市场的不理性反映。如果把市场当作一个国家，交易者这个群体就是"Z F". 通常来说，跟随趋势的交易系统更正的是反映不足，反趋势的交易系统更正的是反映过渡。而长期的趋势则要交给基本面派去管理。

至于职能行使的好坏（不管是基本面派还是技术派），市场最终都会给出奖惩。实现了市场职能的交易者，当然会的到奖励，这可能是技术交易能够赢利的根源吧。实现的不好的或者反过来增加市场不理性的交易者，最后都是要被市场清扫出去的。

一个交易系统需不需常常修正，或者在不同的情况下需要用不同的操作。

交易系统需要持续的修正，我跟的职业交易员它的系统就跟两三年前有些修正。他说市场不断在变，没有哪个系统可以不加更改一直使用下去。也没有那个系统可以不加改变的使用在所以交易品种上。（这句使我说的，呵呵）

操作上，跟据实际的情况有时也可以进行一些调整，但总体来说是需要严格执行的。

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非主流书生

2010-5-14 04:22:54

feng-pan 发表于 2010-5-14 03:21
非主流书生发表于 2010-5-14 01:33
138# feng-pan
这个就是系统的操作，不需要去预判未来的走势，只要严格按照系统要求去做，遵守纪律，管好仓位，长期看总是能不断获利的。

这个就是我对技术分析的困惑。如果严格按系统要求去做就能稳定获利，那可不可以写个程序由电脑来操作。我想已经有许多这样的程序，他们都总是能长期稳定获利吗？应该不行，一个市场应该只是少数人获利。那么说只有少数的操作系统能获利，可获利的交易系统凭的又是什么呢？运气？另外，一个交易系统需不需常常修正，或者在不同的情况下需要用不同的操作。啰嗦了，基本困惑就是如果技术分析只是更加图形中的信息，电脑应该更强，如果电脑不如人脑，那人脑的优势又在哪呢？
电脑程序和人脑各有优缺点。电脑程序大都是用无比复杂的公式，无时无刻的来寻找市场上的套利机会（比如外汇上不同汇率之间的套利），这是人脑和人手都做不到的。

而我们平时用的大多数交易系统，电脑来做的话长期期望收益肯定是零，连手续费都赚不回来。也有不少人研究程序交易，但迄今为止还没听过谁靠这个发财。

原因其实也不复杂。反推着想，一个可以机械执行的交易程序如果能取得超额利润的话，大家一起来用，这个程序就自我毁灭了，最后就平衡到谁都挣不了钱，最终它的期望收益会平衡到零。

但人脑在这上面是有优势的。比如我写过的几个系统交易（均线系统，斐波拉契系统，支撑阻力系统，趋势回调系统），他们本身并不复杂，但在使用时要周全的考虑到许多其他的因素，以及以前积累下来的经验。

我看过职业的交易员讲计划交易时有5个因素要同时考虑：
Trend
Momentum
Fractals
Spport
Cycles
趋势，量能，不同时间尺度，支撑阻力，和循环周期。

这些都需要在实践里面慢慢积累，而系统交易则是成功的必要非充分条件。

换个角度说，市场上能做到的人不多，而市场又是零和的；所以只要你能够不断积累经验，不断学期，不断按照系统去交易，就一定可以成功。

归根到底，用来投机的技术派交易者（投资的不算）的市场职能是更正市场的不理性反映。如果把市场当作一个国家，交易者这个群体就是"Z F". 通常来说，跟随趋势的交易系统更正的是反映不足，反趋势的交易系统更正的是反映过渡。而长期的趋势则要交给基本面派去管理。

至于职能行使的好坏（不管是基本面派还是技术派），市场最终都会给出奖惩。实现了市场职能的交易者，当然会的到奖励，这可能是技术交易能够赢利的根源吧。实现的不好的或者反过来增加市场不理性的交易者，最后都是要被市场清扫出去的。
一个交易系统需不需常常修正，或者在不同的情况下需要用不同的操作。
交易系统需要持续的修正，我跟的职业交易员它的系统就跟两三年前有些修正。他说市场不断在变，没有哪个系统可以不加更改一直使用下去。也没有那个系统可以不加改变的使用在所以交易品种上。（这句使我说的，呵呵）

操作上，跟据实际的情况有时也可以进行一些调整，但总体来说是需要严格执行的。

所谓的理性非理性在我看来不过是学究们的套套，既然市场的结果是大家合力的结果，就很难说何为理性何为非理性。如果勉强要说，那个猜或抓中市场脉搏的是就是最理性的？我倒觉得技术派不但不能更正市场的不理性，而且还有可能使其更加加重。譬如说顺势而为的单边操作，如果人人都这样做，市场的均衡点将会永远趋于零？市场的确看起来有些规律，也的确有可能通过某种操作系统来长期稳定获利。可如果不能搞清楚背后的机理，就总是惶惑。一只鸡生下来后每次听到敲钟都将头伸出来，每次都发现有食物，而且食物越来越多，于是它认为找到了一个稳定的长期的获利方法，直至有一天伸出的头没能再缩回去。旁边的的小鸡们说是黑天鹅来了，可那只鸡的灵魂在升往天堂的路上向下看时方明白that's the plan。

朋友中们我是最相信技术分析的，他们说价值投资有巴菲特技术分析有谁，我说技术分析一般只能做无名英雄，因为你把方法说出来就不管用了，所谓天机不可泄露。学术研究可以去跟踪一群交易员的业绩，取得数据后分析看看成功是否只是运气。而交易员自己却无所谓，心诚则灵，成败论英雄，能赚钱的的就是好汉。

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2010-5-14 04:46:23

141# 非主流书生

" 而交易员自己却无所谓，心诚则灵，成败论英雄，能赚钱的的就是好汉。" 恩。。。。这个确实说的是真理。
其实技术派也有好多有名的人物。market wizard系列的那几本书用采访的形式介绍了许多的交易员（我没有仔细看，看过作者的演讲视频），里面股票交易的技术派挺多，他们的年复利收益好多都高过巴菲特。只是在公众的眼里没那么有名罢了。

关于技术派的职能，我还是相信"技术派交易者（投资的不算）的市场职能是更正市场的不理性反映" 这个说法的。
要不然自己的存在就没有社会价值，那就悲哀了。

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2010-5-14 08:22:43

Technical traders at best catalyse but do not initiate rationality. They add value by providing liquidity. Other than that, I have to admit they contribute little to the society.

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2010-5-14 10:12:11

141# 非主流书生

所谓的理性非理性在我看来不过是学究们的套套，既然市场的结果是大家合力的结果，就很难说何为理性何为非理性。如果勉强要说，那个猜或抓中市场脉搏的是就是最理性的？

技术分析不是要指导市场应该怎样，而是要知道市场正在怎样。技术分析的全部目地就是要抓中市场脉搏。

我倒觉得技术派不但不能更正市场的不理性，而且还有可能使其更加加重。

一方面，技术派认为市场永远是对的，你只能听市场的，跟着市场走。技术派认为不管多精确的技术分析，都不能100%的正确听懂市场。因此在下单时就必须先准备好自己错了。另一方面，技术派认为市场会出现不理性的超买超卖，因此需要用自己投出的一票对市场进行纠正。

譬如说顺势而为的单边操作，如果人人都这样做，市场的均衡点将会永远趋于零？

顺势而为这个“势”，首先是市场多空大势。对这个“势”的认识不同而使市场的介入者站在多空不同的一方。

市场的确看起来有些规律，也的确有可能通过某种操作系统来长期稳定获利。可如果不能搞清楚背后的机理，就总是惶惑。

Goldman Sachs 和 J.P. Morgan 刚刚宣布他们的上季度的每一个trading day 都获利，没有一天亏损。而这两家是美国使用computer program trading 最大的两家。他们这几年在MIT，Harvard 招收了不少计算机编程与应用数学的毕业生，学金融，经济的反而招的少了。

朋友中们我是最相信技术分析的，他们说价值投资有巴菲特技术分析有谁，我说技术分析一般只能做无名英雄，因为你把方法说出来就不管用了，所谓天机不可泄露。

技术分析者们奉杰西利物莫尔为祖师，而杰西利物莫尔留下的全部投机原则现在都被图像与数字化了。技术分析的方法是大众化的，用的人越多越管用。

学术研究可以去跟踪一群交易员的业绩，取得数据后分析看看成功是否只是运气。而交易员自己却无所谓，心诚则灵，成败论英雄，能赚钱的的就是好汉。

美国trading公司的交易员也就是一份工作。拿基本工资加利润提成。如果交易的目的是谋生，情况又不同了。美国近年来失业高企不下，有一部分人失业后开始以日交易为生，统计这部分人里有1%的成功者。

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2010-5-14 10:48:14

ectopic 发表于 2010-5-14 08:22
Technical traders at best catalyse but do not initiate rationality. They add value by providing liquidity. Other than that, I have to admit they contribute little to the society.

Then, you have to admit the market constituted by tradersis contributing little to the society.

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2010-5-14 12:55:00

145# 老漁夫
I guess it depends on how much you value the liquidity provided by technical traders. Without good liquidity, investors would be less willing to invest in stocks, so entrepreneurs would have difficulty raising capital.

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2010-5-14 16:09:59

哇，这里讨论的这么热闹。。。。搬一段自己的话来支持一下大家：

投机的对市场的作用主要有两个：
一是给市场提供足够的流动性。单纯只有投资的市场想想会怎么样。。。。当某个资产值的投资时，大家都买入，而没有足够的投机盘借手的话，流动性缺乏，就会造成单边市，价格就涨到天上去了。卖出的时候反之亦然。

再就是投机（套利的投机），是市场价值发现功能的执行者。对于同样价值的两个资产，买进低价格的，卖出高价格的，以此来套利投机，就造成了价值的趋同一致。

当然，不理性的投机也会造成不理性的市场反应，但那不是投机的初衷。市场对于投机策略是否具有社会价值也自有奖惩。那些不理性的投机者，最终都是要被市场清理出去的。
本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... amp;from^^uid=1140434

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2010-5-14 17:04:52

5月14日，伦敦富时股指

今天的早盘陆续做了几笔，但不太值得写。记一下自己的准备工作吧，毕竟这也是需要锻炼的能力。

下面是富时的10分钟图。所有的准备工作都在开盘前做好，盘中按计划观察并执行。

首先是前三天的上升通道仍然有效，需观察上下壁。然后是昨天到今天的下降通道，图上用三点进行了确认。再有就是斐波拉契线上面选了昨天的高点做100%，今天的高点作61.8%，观察0%的阻力。

盘中的时候结合1分钟，5分钟，和15分钟K线图看盘。到现在为止只有一个点位被打到了，但盘中走势看起来不是十分有效，因此放弃了没有做。

今天的盘口在震荡中阴跌，这种走法最不适合日交易了，看着有趋势，但怎么做都风险大而收益小。不上算，后面再看看盘，没机会今天就收手了。

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