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2006-03-15

F检验和T检验是用来干什么的?

看书始终看不懂,F检验和T检验是在做回归分析时检验相关系数在一定显著性水平上是否成立的工具吗?那个F分布怎么这么复杂?

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2006-3-15 22:44:00
F检验是方程显著性检验,T检验是变量显著性检验
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2006-3-16 00:08:00
T检验是F检验的特例
当H0形成的对原模型的约束只是一维时 F检验就是T检验
当H0形成的对原模型的约束是多维时 T检验就不能用了 只能用F检验

对系数的约束通常可以写为 RB-r=0 (B就是beta) 上述的维数就是R的非全零行行数
F检验和T检验就是用来检验模型估计出来的系数在多大程度上符合约束条件
换句话说就是为拒绝或接受约束条件提供了概率上的criterion

[此贴子已经被作者于2006-3-16 17:44:41编辑过]

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2006-3-16 04:32:00
F test is a test of joint distribution, while T test is univariate. F statistic should be amenable to F distribution under null hypothesis, while T statistic Student T distribution. Be careful, both tests should be used under strict exogeneity! That's a strong assumption.
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2006-3-19 15:14:00

谢谢大家详细的解答!

根据augustczar所说的,F检验是对拟合方程整体的检验,T检验是对方程中系数,常数分别的验证。但不是很明白Summerye说的一维和多维,约束条件就是@=99.5%这样一个啊,这是不是叫一维呢?

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2006-3-19 20:44:00
这里的维数实际上可以理解为受约束的等式个数,如果只有一个等式,则可以使用T检验,当然也可以使用F检验,如果是多个等式同时约束,则只能使用F检验.
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