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关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
tulipsliu
2021-2-26 20:19:25
余博士伦 发表于 2021-2-26 17:10
太贵了，压缩文件下不起了，能发邮箱吗？，谢谢！
不能； 论坛是收费论坛币（其实我也不知道要多少，最近有人加我 QQ，充值论坛币20000，需要人民币 1000.00）。

这个代码2019年12月上传，到去年12月都是免费的，一个论坛币都不需要；

这个是2019年的；  今年还重新优化了程序，做出了非常大的修改。

我明天新发一个帖子，有图没程序； 最新修改的图更漂亮；

现在加好友， 都是人民币交易  700.00 。 比论坛要1000.00 购买两万论坛币便宜。

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yangming98
2021-2-26 21:51:20
tulipsliu 发表于 2019-12-4 11:15
教学编号：2019-002课   中国古语：授人以鱼不如授人以渔；

       前言：这个工具包比较复杂需要大量的 ...
好的好的好的，谢谢
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yangming98
2021-2-27 16:57:40
好贵啊，楼主能便宜点吗
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tulipsliu
2021-2-28 12:31:42
yangming98 发表于 2021-2-27 16:57
好贵啊，楼主能便宜点吗
不能， 论坛里有其他人说会做这个的； 也是用 R ，

你找他去；  这个是 2019年的代码。

今年还重新新写了代码， 别人都是 QQ加我发红包买代码。

700.00  人民币买一份代码。

当然，我根据别人的论文数据， 专门定制为他们的数据写代码。
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trapping01
2021-3-11 23:50:33
请问楼主不用论坛币还可以怎么下载，可以付费
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tulipsliu
2021-3-13 09:03:16
trapping01 发表于 2021-3-11 23:50
请问楼主不用论坛币还可以怎么下载，可以付费
我的电子邮箱：
xudongliu520@vip.qq.com
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fushouhui8
2021-11-10 14:48:04
qq输入群号码怎么找不到群啊
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tulipsliu
2021-11-10 15:26:00
fushouhui8 发表于 2021-11-10 14:48
qq输入群号码怎么找不到群啊
群解散了； 不好意思，现在我没有任何一个群。没加入任何群。
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luqingyuan
2021-12-21 19:26:16
您好，请问 tgarch运行后的“skew”是指的什么？是asymmetry吗？
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fishtutu
2022-1-21 15:38:17
Δcovar风险溢出有没有代码，能否指教下？
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指数增长3407
2022-2-5 10:19:20
请问第118行：meanAIG<-rep(coef(AIGfit)['ar1'],dim(rets)[1])
118行meanAIG的用到了186行的Coupla_D=CoVaR(…,cond.mean=meanAIG).
那么这里cond.mean表示什么？为什么meanAIG要用到系数ar1?这里ARMA是（1,0），如果其他形式的ARMA，比如ARMA(p,q), 118行的meanAIG应该是什么形式？还请告知。多谢大佬

另外一个问题，运行第186行，总是报错“Error: 没有fzero函数！”求如何解决？
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指数增长3407
2022-2-5 10:23:25
请问第118行：meanAIG<-rep(coef(AIGfit)['ar1'],dim(rets)[1])
118行meanAIG的用到了186行的Coupla_D=CoVaR(…,cond.mean=meanAIG).
那么这里cond.mean表示什么？为什么meanAIG要用到系数ar1?这里ARMA是（1,0），如果其他形式的ARMA，比如ARMA(p,q), 118行的meanAIG应该是什么形式？还请告知。多谢大佬

另外一个问题，运行第186行，总是报错“Error: 没有fzero函数！”求如何解决？
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指数增长3407
2022-2-5 12:55:29
tulipsliu 发表于 2019-12-4 11:51
不好意思，本来把主程序 demoCoVaR 的代码发论坛的，字数超过论坛限制的字数，最后不得不删除一半的内容。导 ...
感谢大佬分享，另外请教几个问题？
请问第118行：meanAIG<-rep(coef(AIGfit)['ar1'],dim(rets)[1])
118行meanAIG的用到了186行的Coupla_D=CoVaR(…,cond.mean=meanAIG).
那么这里cond.mean表示什么？为什么meanAIG要用到系数ar1?这里ARMA是（1,0），如果其他形式的ARMA，比如ARMA(p,q), 118行的meanAIG应该是什么形式？还请告知。多谢大佬

另外一个问题，运行第186行，总是报错“Error: 没有fzero函数！”求如何解决
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开罗君
2022-3-1 10:08:02
tulipsliu 发表于 2019-12-4 11:51
不好意思，本来把主程序 demoCoVaR 的代码发论坛的，字数超过论坛限制的字数，最后不得不删除一半的内容。导 ...
老师好，还能加您qq吗，我有一些关于R语言建立copula模型的问题想问您
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benyangyang
2022-3-17 20:52:26
tulipsliu 发表于 2019-12-4 11:15
教学编号：2019-002课   中国古语：授人以鱼不如授人以渔；
请教，如果ARMA-GARCH模型拟合后的残差仍然有ARCH效应呢？谢谢！
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zzw-Eric
2022-3-25 23:53:39
tulipsliu 发表于 2019-12-14 22:53
好像你加我QQ了吧？这个问题前几天加我QQ好友的人问过。

首先这里用的不是 CDVine packages ;
博主，求一个你的联系方式，想咨询下代码的实现问题，谢谢&#128591;
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lmy9
2022-4-3 19:52:59
为什么显示covar不存在
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lmy9
2022-4-3 21:18:37
指数增长3407 发表于 2022-2-5 10:23
请问第118行：meanAIG
这里ARMA是（1,0），如果其他形式的ARMA，比如ARMA(p,q), 118行的meanAIG应该是什么形式
这个问题您解决了吗
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如山间清爽的风
2022-5-9 20:08:26
lmy9 发表于 2022-4-3 21:18
这里ARMA是（1,0），如果其他形式的ARMA，比如ARMA(p,q), 118行的meanAIG应该是什么形式
这个问题您解决 ...
你好，请问你这个程序附在压缩包内吗？我这里好像没有看到
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末班
2022-5-14 19:19:58
谢谢楼主
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tongtaoju
2022-5-17 11:22:53
指数增长3407 发表于 2022-2-5 12:55
感谢大佬分享，另外请教几个问题？
请问第118行：meanAIG
能加下qq吗 讨论下covar代码
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数学让我秃头
2022-7-4 17:31:39
谢谢楼主分享,救急了
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zhenghuowen2
2022-7-5 18:31:34
指数增长3407 发表于 2022-2-5 10:23
请问第118行：meanAIG
你好，请问你的问题解决了嘛？可以讨论一下不
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GeAnS_X.H
2022-8-10 16:45:15
您好，我构造的边缘分布模型是ARMA(1,1)，那在提取参数的时候，AR1项是meanAIG<-rep(coef(AIGfit)['ar1'],dim(rets)[1])；那MA1项怎么提取呢？
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MeiLingMagic
2022-8-11 20:40:57
感谢分享
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wonderwz933
2023-5-11 08:32:01
感谢分享
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秦佳乐
2023-10-9 22:54:29
向阳的阳 发表于 2019-12-8 15:53
感谢楼主分享！
你好，请问这个代码你有吗，能分享我一份吗
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tulipsliu
2023-10-14 06:34:53
秦佳乐 发表于 2023-10-9 22:54
你好，请问这个代码你有吗，能分享我一份吗
今天已经修改下载需要论坛虚拟货币为：1.
程序有一点错误，自己看 rugarch 工具包；
sstd 分布； skew student t distribution;

skew & shape ,修改以下参数设定。
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十里……
2023-12-6 22:18:33
楼主您好，我想请教一下如果求时变均值应该怎么设置好？我看代码里面关于时变均值mu设置为0，不是时变的
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tulipsliu
2023-12-8 08:10:02
十里…… 发表于 2023-12-6 22:18
楼主您好，我想请教一下如果求时变均值应该怎么设置好？我看代码里面关于时变均值mu设置为0，不是时变的
现在没有做金融时间序列分析。
第一，调用的工具箱是否支持均值动态随时间变化，我还不了解， 这里对 GARCH 的建模是 R 的工具包 ， rugarch 。
其次， 似乎也不需要。 更多具体细节，可以查询程序里列出的参考文献。以文献为准。
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