Vector Autoregression Estimates  
Date: 04/21/10   Time: 17:31  
Sample (adjusted): 1992 2006  
Included observations: 15 after adjustments  
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
  
               X2       Y
  
X2(-1)    1.152638  1.083916
                  (0.19171)  (0.77707)
                  [ 6.01249] [ 1.39488]
  
X2(-2)          -0.576087 -1.013035
                   ( 0.17271)  (0.70007)
                  [-3.33558] [-1.44706]
  
Y(-1)              0.014989  0.372546
                      (0.06985)  (0.28314)
                       [ 0.21458] [ 1.31576]
  
Y(-2)                   -0.007546 -0.108273
                           (0.06338)  (0.25689)
                           [-0.11907] [-0.42147]
  
C                            4.169187 -1.368545
                                (1.72894)  (7.00813)
                       [ 2.41141] [-0.19528]
  
R-squared  0.839985  0.492810
Adj. R-squared  0.775979  0.289934
Sum sq. resids  9.850083  161.8389
S.E. equation  0.992476  4.022920
F-statistic  13.12356  2.429121
Log likelihood -18.12980 -39.12321
Akaike AIC  3.083973  5.883095
Schwarz SC  3.319990  6.119111
Mean dependent  10.28667 -0.126667
S.D. dependent  2.096891  4.774107
  我想问的是，这个模型能通过吗？可以用来说明问题吗？