对我是一个有益提醒，还是要准备好。

数理的？？？？

真理！

学习了

国内的大部分基金都是装犊子的，根本就不是有对冲功底的那种。也就能套套内地的散户，我强烈的鄙视。说两句半中文加句英文，显示下自己的style很国际化，其实就是一坨一坨的。国际化以后，噼里啪啦的就得完蛋。从各大主流网站的分析师水平就知道，传说中的分析师们，和散户一个水平。

受教

学习，，，，努力！！！

感谢您的经验分享^_^

看来楼主还是挺牛的。

呵呵  写完之后你就不郁闷了  很好

借鉴了

看来需要好好提高一下自己 了~

FRM考了就有用吗？

感谢经验分享～

这贴子跟帖好多了。。。

多谢楼主分享

顶顶顶，不错哇~楼主加油

失败是成功之母

写的很好，看来我得努力了

受教了

汪总，你怎么上人大的论坛啊。

虽然在下还是个大一的菜鸟，但也有进基金公司打算，很多楼主提到的什么时间序列，计量，SQL我们后期也要学，看来打好基础，把这些东西学透对今后还是相当重要的，都是些很实用的课程。

这些问题的回答都是见仁见智的，什么叫投资风险？投资当然有风险，你说的那四个都是包含在投资风险中。当然投资首先要看宏观经济的走向，包括利率的变化等。但这是FUND MANAGER和STRATEGIST的事。你具体应聘RISK MANAGMENT，回答不太完美，很正常。单从RISK方面考虑，基金是组合，你没有提到CORRELATION RISK.
关于GARCH缺点，这个问题你有反问他吗？我想这都是大学里要研究的课题。很多模型都没有预测出ILLIQUID MARKET表现。或者没有准确加入ECONOMIC VARIABLES等等。很多因素。如果你是去应聘研究工作，这样问说的过去，如果去应聘工作，好像也很苛刻。

如果有兴趣，加我QQ：2280845491

以后可以都交流

这些问题的回答都是见仁见智的，什么叫投资风险？投资当然有风险，你说的那四个都是包含在投资风险中。当然投资首先要看宏观经济的走向，包括利率的变化等。但这是FUND MANAGER和STRATEGIST的事。你具体应聘RISK MANAGMENT，回答不太完美，很正常。单从RISK方面考虑，基金是组合，你没有提到CORRELATION RISK.
关于GARCH缺点，这个问题你有反问他吗？我想这都是大学里要研究的课题。很多模型都没有预测出ILLIQUID MARKET表现。或者没有准确加入ECONOMIC VARIABLES等等。很多因素。如果你是去应聘研究工作，这样问说的过去，如果去应聘工作，好像也很苛刻。

如果有兴趣，加我QQ：2280845491

以后可以都交流
本文来自: 人大经济论坛 券商及私募 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=1129440

这个帖子回帖这么多，大家回帖说点有用的，方便交流。顶什么的就别回帖了。我在这占个位，希望楼主看到我的QQ，有做RISK的也希望加我，特别是CREDIT RISK的。

正想跨行业换工作，现在有点怕吓着了

正在找实习的人求指点啊

学习~

实在
一般risk quant的要求确实是 vba + sql + C++ + Matlab + R
但是却是没听说过投资风险这个定义。。。

他说那四个是一般金融风险的定义，我真没听过投资风险这个说法还，也许是因为从来没干过buy side吧。不过从来没见过AM HF招聘说找investment risk manager的。。。要是想控制nvestment risk的话，如果市场是efficient的话，只可能得到risk free rate吧。

p.s我暂时是做CRM的，不过没qq,无msn，想跳FO....