如果对序列Y进行2阶单整,得到平稳序列DDY;对序列X进行1阶单整,得到平稳序列DX.
我用Eviews5.0对DDY和DX做的Granger因果关系检验.得到在滞后7阶DDY是DX的Granger原因,而之前从滞后1到6 DDY与DX都相互不存在因果关系.
问:我是否可以得出结论,Y导致了X,而且X滞后Y有7个时期.并且可以得出Y与X之间的系数关系?
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高手怎么不现身呢?
翻了一些教材,好象都很少谈到非同阶单整的两个序列的因果关系的检验问题.
我想,这也许是计量经济学家尚未功破的地方吧.如果谁能发展或者设计出任何序列之间都可以做因果关系的方法,那定会成为计量经济学界的牛人。
还有，GRANGER因果关系检验的经济意义，谁能够好好地说一下呢？许多教材包括国外的都没说清楚。例如，滞后几期因果关系的经济含义，如果两个序列做了1阶单整后再做GRANGER因果关系检验，所产生的因果关系的经济含义会有什么变动呢？
你应该去看一下 Granger几篇论文， 多变量不是最近提出，上个世纪的远古时代，Granger已经提过！
你嘛！ 拜托回去好好找本好教材，认真看一下，好吧！
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