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[求助]GRANGER因果关系检验

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收藏 2006-09-13

GRANGER因果关系检验要求序列为平稳序列。那么，对两个存在协整关系的I(1)单整变量, 进行GRANGER因果关系检验时,变量不差分可以吗?为什么有的文章进行差分,有的不差分？

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2006-9-13 08:52:00

建立误差修正模型时才需要差分，而进行格兰杰因果关系检验时一般不需要差分，所以可以！

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2006-10-18 23:42:00

不差分是错误的

差分是正确的，不平稳的数据是不可以用来分析的，否则会出现伪回归。

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