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做granger因果关系检验得到的结果如图所示如何判断?
楼主
武昌鱼1
5415
3
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2015-11-18
如上图所示如何判断因果关系啊,LM一列中总有值是小于0.05的,说明存在一阶自相关性啊
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沙发
武昌鱼1
2015-11-18 10:59:29
china-usd-ret.xls
大小:(96 KB)
马上下载
我分析的是数据表中的china列与usd列求高手给帮忙分析一下
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藤椅
武昌鱼1
2015-11-18 11:18:47
一直到滞后阶数为12时方能得到大于0.05的值,请问这样该如何操作?
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板凳
武昌鱼1
2015-11-18 11:37:59
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 2909.129 NA 3.79e-06 -6.808265 -6.797141 -6.804005
1 3350.520 879.6801 1.36e-06 -7.832599 -7.799227 -7.819819
2 3382.954 64.48758 1.27e-06 -7.899189 -7.843569* -7.877888
3 3390.101 14.17690 1.26e-06 -7.906559 -7.828691 -7.876738
4 3402.954 25.43578 1.24e-06 -7.927292 -7.827177 -7.888952
5 3415.284 24.34264 1.21e-06 -7.946801 -7.824437 -7.899940
6 3422.509 14.23054 1.20e-06 -7.954354 -7.809743 -7.898973
7 3431.690 18.03907 1.19e-06 -7.966487 -7.799628 -7.902586
8 3438.508 13.36537 1.18e-06 -7.973088 -7.783980 -7.900666
9 3459.651 41.34522 1.13e-06 -8.013235 -7.801880 -7.932293*
10 3467.196 14.71723 1.13e-06 -8.021535 -7.787932 -7.932073
11 3469.498 4.479798 1.13e-06 -8.017559 -7.761707 -7.919576
12 3480.996 22.32316* 1.11e-06* -8.035119* -7.757020 -7.928616
13 3482.742 3.382554 1.12e-06 -8.029841 -7.729494 -7.914818
14 3483.337 1.149878 1.13e-06 -8.021867 -7.699272 -7.898324
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