我也顶一下~

学习下。谢谢了。

非常感谢，好东西

这个首先赞一个，不过好像没有新解，应该研究一下平稳和非平稳的时序是否可以进行格兰杰分析

很不错啊，但是我有几个小问题想咨询下，望楼主不吝指教啊.
1.第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择），能不能说说趋势和截距情况的选择。
2..若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），能不能说说滞后期选择的问题，如何选择，有什么技巧么或者说步骤？
3.用差分项进行格兰杰因果检验，不是说只有平稳序列才可以做格兰杰么？为什么差分项具体是什么？

好好哦   看的好好

1# zengxiaoming
楼主讲解的很透侧，但我还有个疑问，通过单位根检验的序列就算是平稳序列了吗？
      我正在做一个数据分析，数据通过ADf检验，那么序列平稳。
     但我发现自相关图衰减得很慢，那如果看自相关图的话，该序列是非平稳的啊。
     请问这两种判断方法是否矛盾，还是我自己的理解有所偏颇？
   请教了，求指教！
   谢谢

支持支持，明白些了

总结的很好，顶一个

楼主好样的，顶！

写得好 学的更好 应该给与奖励啊

继续请教：
1、如果序列不稳定，但差分后稳定，为一阶单整序列，可以进行VAR，那么是用原始的序列做，还是用差分后稳定的序列做？
2、当使用原始序列（存在单位根）进行VAR后，利用lag structure --> AR ROOTS GRAPH 检验后，结果都在单位圆内，这是否说明VAR模型是稳定的，可以进行结果的分析？
3、当VAR的结果出来后，有很多系数的t 值不显著，但系数本身很符合经济意义，这是否可以进行经济解释？
4、VAR模型里面的 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 的结果能否指点一下，俺看不太懂               
Dependent variable: GDP                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
INVEST         12.16539        2         0.0023
TECH         6.104894        2         0.0472
PEOPLE         4.683413        2         0.0962
M0         18.93867        2         0.0001
                       
All         45.81632        8         0.0000
                       
5、能否介绍一些关于VAR里面的MAKE RESIDs 的具体步骤和相应的检验方法，谢谢！

认真学习！

非常感谢，我为这问题思索了一整晚啊

这么说，如果平稳可以做格兰杰因果，那么一般的线性回归都可以作格兰杰因果了？

对于非平稳数据，格兰杰检验是在平稳后的基础上（也就是差分）基础上做得，对吗？

想不明白。

学习。。。。。。

楼主总结的好
回复的也有牛人。

这个有待补充。。。

不错不过还有待补充

学习了～ 谢谢楼主

顶一下！楼主能不能补充上一个案例啊？

用Enviews可以做多个变量的协整分析吗

如此这样，关键是协整部分较为麻烦。

很受益，LZ辛苦了...

是否平稳性检验等同于单位根检验?

不错，学习了！

透彻地分析，万分感谢

讲的很不错。学习