蒙特卡洛路径依赖 - 经管之家

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蒙特卡洛路径依赖

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收藏 2020-06-14

请问蒙特卡洛可以模拟具有路径依赖特征的期权的定价吗（比如亚式期权）

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2020-6-16 04:13:34

可以，蒙特卡洛的强项就是给路径依赖的衍生品定价，路劲依赖可以指亚式的，也可以指美式、百慕大式，也可以是障碍，提前赎回等等。

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2020-6-18 21:38:39

Chemist_MZ 发表于 2020-6-16 04:13
可以，蒙特卡洛的强项就是给路径依赖的衍生品定价，路劲依赖可以指亚式的，也可以指美式、百慕大式，也可以 ...

好的谢谢

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