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2007-05-18
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<P>请教高手,如何用蒙特卡洛方法模拟一个事件发生的概率?</P>
<P>是不是模拟很多次该事件,用发生了的总次数除以模拟的次数,还用把上面的过程重复吗?</P>
<P>那么模拟的精度怎么求啊?</P>
<P>或者简单说,我已经模拟该事件1000次了,发生了100次,那么我估计概率位0.1,我还需要把上面模拟1000次的过程重复吗?模拟的精度怎么求呢?!!!</P>
<P>新手,麻烦指教!!!急啊!哪位高手指点下啊!!!谢谢了!!!!</P></DIV>
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2007-5-18 15:57:00

请路过的高手简单回复下

谢谢了!!!!帮忙啊!!!!

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2007-5-18 16:13:00

讨论精度是比较复杂的事情,一般来说如果你确实不知道精度的理论分布下,尽可能提高模拟的次数用来提高估计的精度。像你所作的1000次是不够的。我以前所作的模拟有时候模拟次数都是百万次。觉得楼主的可以模拟一万次,计算机允许如果速度快的话10万次就更好些。

对于一般的统计软件模拟时候都非常缓慢,做模拟可以使用fortran或c语言,效率很高

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2007-5-18 16:20:00
关于模拟中抽样方法精度的研究是个很深的方向,需要较高的数理知识。感兴趣的话可以查阅一下关于《统计计算》方面的书籍。
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2007-5-22 18:19:00

平感觉就少了

多试几次 看看它能否收敛到某个值

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2007-5-24 08:58:00

用蒙特卡洛方法模拟一个事件发生的概率的前提,是你已知这个事件大概所服从的分布,比如它可能是正态分布,或者三角分布或者01分布。

Monte Carlo方法可以借用软件MATALAB或Crystal Ball、@Risk(后两个是Excel插件)等完成,个人觉得Crystal Ball比较方便

模拟的精度主要由两方面因素决定,一是你对该事件分布特征的估计,二是模拟的次数
当然,你还可以用Sensitive Analysis帮助你提高模拟的精度。

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