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2007-05-18

请教高手,如何用蒙特卡洛方法模拟一个事件发生的概率?

是不是模拟很多次该事件,用发生了的总次数除以模拟的次数,还用把上面的过程重复吗?

那么模拟的精度怎么求啊?

新手,麻烦指教

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2007-5-18 15:21:00

我所知道的用蒙特卡洛模拟法,用来求解工程技术问题,可分成两类:确定性问题(determinant)和随机性问题(Stochastisch)

步骤如下:

1.根据提出的问题构造一个简单、适用的概率模型或随机模型,使问题的解对应于该模型中随机变量的某些特征(如概率、均值和方差等),所构造的模型在主要特征参量方面要与实际问题或系统相一致

2 .根据模型中各个随机变量的分布,在计算机上产生随机数,实现一次模拟过程所需的足够数量的随机数。通常先产生均匀分布的随机数,然后生成服从某一分布的随机数,方可进行随机模拟试验。

3. 根据概率模型的特点和随机变量的分布特性,设计和选取合适的抽样方法,并对每个随机变量进行抽样(包括直接抽样、分层抽样、相关抽样、重要抽样等)。

4.按照所建立的模型进行仿真试验、计算,求出问题的随机解。

5. 统计分析模拟试验结果,给出问题的概率解以及解的精度估计。
在可靠性分析和设计中,用蒙特卡洛模拟法可以确定复杂随机变量的概率分布和数字特征,可以通过随机模拟估算系统和零件的可靠度,也可以模拟随机过程、寻求系统最优参数等

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2007-5-18 15:22:00

关于精度问题:随着模拟次数的增多,其预计精度也逐渐增高。需要大量反复的计算,总归用计算机来完成

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2008-4-5 09:16:00

请问,知道随机变量的分布函数,怎样可以得到随机模拟数据啊?可以详细介绍一下嘛,我是0基础,需要连相关软件及详细步骤都知道,因为我太菜了!嘿嘿

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