求随机微分方程的高手

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收藏 2010-09-03

求随机微分方程的高手，有一随机微分方程需要解出解析解来，查阅了部分书籍，没有这一型的。方程见附件。谢谢啦

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2010-9-3 14:14:27

帮帮忙啊，各路大侠

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2010-9-6 14:21:38

顶！！！！

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2010-9-6 17:11:26

jump diffusion么？很常用啊。楼主可以先看看merton1976那篇带jump的期权定价。那个里面就有解法。

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2010-9-7 16:19:37

gxl0814 发表于 2010-9-6 17:11
jump diffusion么？很常用啊。楼主可以先看看merton1976那篇带jump的期权定价。那个里面就有解法。

谢谢这位大侠，不好意思，我初入门的，我这个方程形式好像那里没有的啊，主要我的dt项里面也含有Zt，所以就不知道怎么解了

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