{求助}多变量协整问题

迎水阁

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收藏 2010-11-02

最近要写论文，要用到这方面东西
我选了一个因变量，七个自变量，其中因变量是I(1), x1，x2是I(1), x3，x4是I(2), x5，x6，x7是I(0)
这些变量之间可以做协整吗，可以的话，该怎么做啊？才接触到，急啊，谢谢师兄师姐

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kemufei

2010-11-2 23:19:08

变量之间不能满足同阶单整，因此不能直接做协整分析，可以取对数以后在进行单位根检验，看是否同阶单整

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gushiydw

2010-11-3 10:18:19

2阶组合将为1阶，在1阶组合为0阶。。。。。。。。。。

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shando

2010-11-3 14:38:41

可以作协整分析，对于多变量不要求同阶单整。有多种方法可做，其中，Johansen协整检验较好，但过于严格，不易通过；而残差检验虽然简单易行，但不能使用Eviews提供的ADF临界值，而必须使用Engle and Granger提供的临界值。http://www.pinggu.org/bbs/thread-950150-1-1.html

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w250756

2011-4-15 23:49:14

4楼回复很到位,谢谢你啦

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