关于相关系数 - 经管之家

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收藏 2010-11-23

请问变量显著相关与多重共线性有什么区别？即如果相关系数矩阵告诉我们很多变量之间是显著相关的，说明了什么？我该如何处理？希望高手赐教，先谢谢啦！

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2010-11-24 11:05:20

同问！。。。。。。。。。。。。。

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2010-11-25 22:54:02

很多变量是显著相关的说明你增加的变量提供的信息不大，因为其他变量已经包含了这些信息。这会导致共线性问题（不完全的共线性），其结果是X'X接近sigular，估计值的standard error很大

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2010-11-26 11:02:17

谢谢！那请问是不是还要考虑相关系数的大小？如果系数较小，是不是不要加以考虑？

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2010-11-26 22:25:58

事实上，这主要取决你你研究的问题。比如，你从经济理论考虑的话哪些变量会有助于解释被解释变量，在这个范围内才继续考虑加哪些变量

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