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2010-11-26
我分析两个变量,都是时间序列。完了以后,平稳性,协整,格兰杰都做完了。我不知道接下来该怎么分析了。
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2010-11-26 22:45:24
你这不是已经分析很多了嘛,你还要分析啥?
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2010-11-26 22:47:36
如果协整通过的话,还可以做误差修正模型VECM
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2010-11-26 22:51:11
时间序列建模基本步骤是:①用观测、调查、统计、抽样等方法取得被观测
系统时间序列动态数据。②根据动态数据检测时间序列的突变点,作出小波分析图、相关图,进行相关(周期)分析,求自相关函数。相关图能显示出变化的趋势和周期,并能发现跳点和拐点。跳点是指与其他数据不一致的观测值。如果跳点是正确的观测值,在建模时应考虑进去,如果是反常现象,则应把跳点调整到期望值。拐点则是指时间序列从上升趋势突然变为下降趋势的点。如果存在拐点,则在建模时必须用不同的模型去分段拟合该时间序列,例如采用门限回归模型。③辨识合适的随机模型,进行曲线拟合,即用通用随机模型去拟合时间序列的观测数据。对于短的或简单的时间序列,可用趋势模型和季节模型加上误差来进行拟合。
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