请教各位大佬：时间序列分析一般要求样本的时间周期是多少期啊？

3295

收藏 2020-12-18

如题。请教各位大佬：时间序列分析一般要求样本的时间周期是多少期啊？有说30期的，但不知道有出处或者原因吗？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2020-12-18 22:04:13

样本数比待估参数数量多就行。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-12-19 23:39:47

nuomin 发表于 2020-12-18 22:04
样本数比待估参数数量多就行。

谢谢大佬回复~
待估参数量就是自变量个数吗？如果自变量只有2个，那么时间周期只要比2个多，比如3期也可以吗？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-12-23 16:09:49

这个问题不好回答，涉及到很多方面，比如变量个数，这个涉及到待估参数有多少的问题，还有时间序列回归一般要求对数据进行平稳性检验，像ADF检验对数据量是由要求的，至少15期吧，如果可以尽可能的找多一些数据吧

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-12-28 09:13:01

冰枫冷羽发表于 2020-12-23 16:09
这个问题不好回答，涉及到很多方面，比如变量个数，这个涉及到待估参数有多少的问题，还有时间序列回归一般 ...

好的，谢谢回复~

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享