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请教:时间序列中的估计问题
楼主
huangfenli
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2009-10-19
请教大虾们:在做时间序列分析时,需要用到核函数,不知道核函数到底应该如何选择?理论上说核函数的选取与结果影响不大,我选用了Epannikov核,但是我看到的有1-(x/h)^2,还有0.75*(1-(x/h)^2)/h的,不知道到底选用哪个形式?
还有带宽的选择,有一个最优带宽公式:2.34*s*m^(-0.2),但是每次用的结果都不好,不知道是怎么回事?
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