命令如何表达 - 经管之家

命令如何表达

achl

1507

收藏 2010-12-15

请问连老师，reg x y z w ,其中y z w 的系数和为1，这个命令如何表达？

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arlionn

2010-12-15 17:31:54

假设原始模型为：

   y = a + b1*X1 + b2*X2 + b3*X3 + e

约束条件：

   b1 + b2 = 1

则：

   y = a + b1*X1 + (1-b1)*X2 + b3*X3 + e

==>

   y-X2 = a + b1*(X1-X2) + b3*X3 + e

因此，你只需重新生成一个新变量 y_new = y - X2，以及一个新的解释变量 X12 = X1 - X2，然后作如下回归即可：

   reg y_new X12 X3

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achl

2010-12-16 15:55:27

谢谢连老师！

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