接触学习计量经济已经大概有5年左右.感觉计量经济学学习教材比较多,各个层次都有,选择合适自己的教材是很重要的,合适的教材可以事半功倍. 我最开始学习的是古扎拉蒂(第三版),这本书感觉很好,简单易懂,现在已经出了第四版,增加了PANEL DATA ,NONLINE 等,这也是目前比较流行的计量新方法.并且EVIEWS可以做.我觉得入门必读. 然后学习Green的计量经济分析,感觉上面好多新东西,可就是做不出来,而且很多理论不是很懂(可能我水平不高).收获不大.建议除非你有相关软件,否则最好不要看这本书. 同样哈米尔顿的<时间序列分析>,也有同样感觉,建议相同的处理. 近来,我的兴趣转向PANEL DATA 分析.我主要使用STATA 软件做,基本上固定效应及随机效应及相关检验,还有异方差和自相关检验及纠正都可以做,而且很容易操作.相对来说,做双向效应好象没有EVIEWS 方便,但EVIEWS 没有方便易行的固定效应及随机效应\自相关\异方差检验(好象有相关程序可以做,不过我没试过,不能评价.) Panel data 分析的相关教材比较好:伍德里奇<计量经济学导论>相关章节,还有林光平的<计算计量经济>相关章节.国外主要是伍德里奇<面板计量经济分析>和BATIGI<面板计量经济分析>. 希望各位朋友指教.

学习了 71# chowyoung

最好是矩阵运算比较多的
那就是格林那本来

国内的，李子奈的《计量经济学》还不错，你可以看看

格林的 绝对没错的 不过最关键的是 不管哪本书 计量是要踏踏实实做题的 尤其是写代码  再有就是计量书要反反复复读 一遍和一遍的感受是不一样的

我们用的是  于俊年的 第二版 虽然有点小错误，不过这本书里面的矩阵推导还是挺好的。

格林的计量经济分析当之无愧，剩下的就是林文夫的计量经济学，还有雨宫健的高级计量，还有麦金农的《计量经济理论和方法 》理论很翔实，平迪克的《计量经济模型与经济预测》也挺好的

推荐就给币 当然回复的多了……

概率论与数理统计
            Statistics for Business and Economics, 6th Edition, Newbold, P.,
            Carlson, W. and B. Thorne, 2006, Prentice-Hall.
           计量经济学初步
            Introductory Econometrics with Applications, 4th Edition,
            Ramanathan, R., 1998, The Dryden Press.
            Introduction to Econometrics, Stock, H. and M. Watson, 2002, Addison
            Wesley.
            概率论与数理统计
            Statistical Inference, 2nd Edition, Casella, G. and R.Berger, 2001,
            Duxbury Press.
            An Introduction to Econometric Theory, Gallant, A.R., 1997,
            Princeton University Press.
            Introduction to Mathematical Statistics, 5th Edition, Hogg, R. V.
            and A. T. Craig, 1995, Prentice-Hall.                    
             计量经济学
            Econometrics, Hayashi, F., 2000, Princeton University Press.
            Econometric Analysis, 5th Edition, Green, W., 2003, Prentice Hall.
            Econometric   Methods,   4th   Edition,   Johnston,   J.   and   J.  
             DiNardo,   1997, McGraw-Hill.
              时间序列计量经济学
            Time Series Analysis, Hamilton, J., 1994, Princeton University
            Press.
            Time Series: Theory and Methods, 2nd Edition, Brockwell, P. J. and
            R. A. Davis, 1991, Springer-Verlag.
             金融计量经济学
            The Econometrics of Financial Markets, Campbell, J. Y., A. W. Lo,
            and A. C. MacKinlay, 1997, Princeton University Press.
            Analysis of Financial Time Series, 2nd Edition, Tsay, R., 2005,
            Wiley-Interscience.
            微观计量经济学
            Microeconometrics: Methods and Applications, A. Colin Cameron and P.
            K. Trivedi, 2005, Cambridge University Press.

我们学的是南开大学出版社 张晓峒的计量经济学，现在觉得还算简单易懂……只是LZ那个500个论坛币悬赏未免也太过了吧~~

学习了~~~~~~~

我没看过那么多，就给你推荐一本  计量经济学 （孙敬水 第二版 清华大学出版社）
  这个不错，我最近一直在看

我认为以下几本书很重要，也很值得阅读：
伍德里奇的计量经济学现代观点
Golderberg，A Course in Econometrics
Takeshi Amemiya的 《Advanced Econometrics 》
时间序列方面首推汉密尔顿的《时间序列分析》
面板数据推萧政的《面板数据分析》和伍德里奇的《横截面和面板数据计量经济分析》
初级的彼得。肯尼迪的书也很值得参考。
学习实证经济学的推荐《Mostly harmless Econometrics》。
格林的书写的一般般，不推荐！

国内的经济科学出版社出版的张晓峒的计量经济分析很适合你的要求

我仅推荐威廉格林的《经济计量分析》

北京大学出版本社出了一本空间计量经济学，如果看非线性的，叶阿忠的那本非参数计量经济学和高教出的非线性时间序列，这些是这几年的热点。初、中级计量，看个一本两本的也就差不多了，高级计量，看了肯定有用，但是，我看过几本比较浅的高级计量，感觉也都写到VAR和面板就完了，对于空间计量和非线性这一块，也没提，可现在要靠VAR和面板发论文太难了，所以，建议还是看一些最近几年的热点吧。

1# eblog 高铁梅的计量经济学很适合你用来做实证，但是对于楼主可能理论方面就弱了点，不过要是应用就真的很不错，很详细的。

国内的李子奈和张晓峒

好心人很多啊，咱也添上一笔，呵呵

计量经济分析方法与建模   高铁梅  清华大学出版社

东北财经大学高铁梅老师的《计量经济分析方法与建模》

我们老师也给了我们Green+Hayashi的，可是我现在太菜，还在看古扎拉地的

能不能尽量用英文写？