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论坛 经济学论坛 三区 宏观经济学
1598 1
2010-12-28
请问,动态规划中,如何证明bellman方程:
V(x)=max{r(x,u)+βV[g(x,u)]}
存在唯一严格凹的解,谢谢!
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2010-12-29 13:28:01
非常的复杂。这个形式的Bellman方程在Ljungqvist Sargent那本专著中常用,但好像并未详细证明。但要是把u看成policy function的显函数,证明其实在Stokey Lucas with Prescott中已经做了。如需证明可以翻阅那本经典专著。
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