在Hull的《options,futures and other derivatives>中第11章论述股票价格行为模式时我有点迷惑，请大家指教。

股票价格变动遵循一般weiner过程，即dS/S~N(udt,Odz),那么就是说股票收益的年连续复利收益为u,后来书中论述了股票价格变动遵循ITO过程，从而推出Ln(St/S)~N((u-0.5o²)(T-t),o(T-t)1/2),可以知道Ln(St/S)的预期收益率为u-0.5O^2.

^{我就很纳闷了}

^{当价格变动的微小时间间隔内，Ln(St/S)=Ln(1+(St-S)/S)=(St-S)/S~}N(udt,Odz),也是说Ln(St/S)和dS/S应该有相同的预期收益率，为什么书中的却不同那？