请教如何求转移矩阵的极限分布 - 经管之家

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请教如何求转移矩阵的极限分布

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收藏 2011-01-01

本人数学很烂，向高手请教一个问题：马尔科夫转移矩阵(Markov transition probability matrix)已经求出（设为M），请问如何求该转移矩阵的极限分布(limit distribution)，即t趋向于无穷大时的Mt ?是不是解出下面的特征向量X就可以了？
M*X=X
请高手指点，谢谢！

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2011-1-1 02:52:59

通过π=πP,解出π即可。
其中P为一步转移概率矩阵，π为n步转移矩阵的极限分布。

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2011-1-1 09:13:24

可以用转移矩阵的X次方来近似，X比较大，但也不能太大。

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moonstarpursuit

2011-1-1 10:20:22

这个一般的关于Markov的书都会提到吧！

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2011-1-1 18:04:04

Eigenvalue rather than Eigenvector
something like similarity transform

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2011-1-3 17:00:16

谢谢各位了！

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