状态空间模型可否对联立方程进行回归？

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收藏 2006-07-18

状态空间模型在时间序列分析中应该有广泛的用途，小弟正想对这方面问题研究一下。如果有对这方面感兴趣的GGDD,JJMM,请不吝赐教。我想提的问题是：
1。状态空间模型可否用于分析连理方程组？
2。EViews中的统计结果中的Z-统计量的含义究竟为何？为什么有时候出现没有值(N.A) 的情况？
谢谢！

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2010-7-13 23:58:55

同问？而且，在进行建模以前除了ADF检验和协整检验外，还需要序列相关、异方差等检验吗？

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2010-8-28 15:00:24

最近在看这方面的资料，发现书上好像没有明确说得做单位根和协整检验，但是大多数的文献上都这么做了。至于序列相关和异方差，倒还真没有见过有做的。
另外，对于联立方程模型，应该也是可以转化成状态空间模型的，在一篇文献里看到过这个说法。但具体怎么做，就不知道了

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2011-3-17 15:33:08

同问。求解啊！

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