求风险度测量方法

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收藏 2011-01-01

就是两个任务选择哪个风险度更大的比较方法。
比如：A 20%的可能性失去100元 VS B 40%的可能失去50元之类的

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2011-1-1 22:49:38

收益的方差？

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2011-1-2 09:12:43

您说的是不是标准差/期望值？
谢谢啦！
2# 马甲1号

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2011-1-2 10:00:06

是VaR么
VaR(受险价值) Value at Risk 在给定的概率条件和置信度下,由于市场波动而导致整个资产组合在未来某个时期内可能出现的最大价值损失
Prob(∧P>VaR)=1－c
式中：∧P — 证券组合在持有期内的损失；
vaR——置信水平c下处于风险中的价值。

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