引言:

邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。

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如何利用周内效应赚钱

全面了解了周内效应，该讲讲怎么用它赚钱了，我基于周内效应，尝试性的构建了3个实用的投资策略。

一、周内最优定投

了解了周内效应后，很多人第一时间想到的是定投。我那天发的动态，就有朋友回复：周四定投岂不是美滋滋。

这位朋友的意思是，既然周四股市会大跌，那我每周定投的时候放在周四，等跌完之后买入，效果应该会更好一点。

要验证这个想法其实也很简单，之前写过一篇文章《在两万美金顶点买入比特币的他，现在怎么样了？》里面就讲过如何用Python来计算定投的收益率，直接用那个代码就可以计算了。

验证结果如下图：

各工作日定投表现

图中蓝线表示累计定投的总金额，那根看似棕色的线，是分别在周一、周二...周五定投的五根资金曲线纠缠在一起产生的，可见差别很小。

从结果来看，各工作日定投的投入资金都在72万左右，最终持有市值也都在120万左右。

各工作日定投结果

所以选择周四收盘定投并不会给我们带来明显的超额收益。

二、排除周四策略

选择在周四下跌后定投效果并不好，那不如换个想法，我们干脆避开整个周四。

什么意思呢？通过之前的分析我们知道周四的收益率是负的，其他日收益率均为正。

红箭头表示收盘买入，绿箭头表示收盘卖出

我们选择沪深300ETF作为投资标的，使用Python对这个策略进行了验证，得到以下结果：

排除周四策略资金曲线

上图中橙线表示沪深300，蓝线表示排除周四策略。

排除周四策略结果

通过对比我们发现，不管是收益还是风险，策略都比沪深300要好得多。

而且这个是扣除手续费的结果，ETF交易虽然不需要缴纳印花税，但高昂的手续费还是会影响最终的收益。

如果你想了解自己的手续费如何计算可以看我之前的文章《实盘账户演示，如何算清楚自己股票交易的手续费》

这个策略真的是专制手贱啊。很多人明知道长期持有收益较高，但是总控制不住想去交易，这个策略每周交易一次，既解决了他们想要交易的冲动，还能帮助他们轻松跑赢大盘。

三、牛熊市策略

最后的这个策略，需要用到之前的两个结论：

牛市中，周一和周五表现较好，周二和周四表现较差

熊市中，周二和周三表现较好，周一和周四表现较差

运用这个结论，我们构建了一个稍微复杂一点点的策略来买卖沪深300ETF。

牛熊市策略

在牛市中周一和周五表现较好，所以如果下个交易日是周一或者周五则买入。周二和周三在牛市中表现较差，则下个交易日是周二或者周三则卖出。

以此类推，在熊市中，下个交易日为周二或周三则买入，下个交易日为周一或周四则卖出。

说起来可能比较复杂，我做了一张图片帮助大家理解，下图中绿色背景表示当天处于熊市，红色背景表示处于牛市，绿色箭头表示卖出，红色箭头表示买入。

牛熊市策略交易信号

通过沪深300的历史数据和Python代码，我们对牛熊市策略进行回测，得到如下结果：

牛熊市策略资金曲线

上图中，橙线是沪深300，蓝线是牛熊市策略，这个策略的效果很不错。

牛熊市策略结果

年化收益率28.78%，2006年至今净值41.45，这意味着你2006年投资1元钱，现在就能收获41.45元。而同期大盘只翻了4.94倍。

风险方面，最大回撤也从沪深300的72.3%下降到了34.99%。

策略并不复杂，但实际交易的效果很好，能够轻松跑赢大盘指数近10倍。

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读者福利

本文的内容比较长，帮大家总结一下。

我们先谈了A股的周内效应，发现A股星期一表现最好，星期四表现最差。如果区分牛熊市来观察周内效应那么可以发现：

牛市中，周一和周五表现较好，周二和周四表现较差

熊市中，周二和周三表现较好，周一和周四表现较差

在全面了解周内效应后，我们据此构建了周内最优定投、排除周四策略、牛熊市策略，这3个策略对沪深300进行择时回测。

其中牛熊市策略的表现很不错，在收益率和风险上都远远优于沪深300，净值更是接近沪深300的十倍。

最后，福利来啦！牛熊市策略已经放到了网站上，点击右上角的“微信提醒”，策略买卖信号的变化就会有实时的微信提醒。

需要的话可以加我微信xbx9585，我把策略网址分享给你。