请教如何用stata来完成一个数据生成过程，谢谢

5007

收藏 2006-07-19

数据生产过程如下：y(t)=c+y(t-1)+u(t),括号内t代表时间，是一个带趋势项的随机游走，其中c服从[0,1)上均匀分布，u(t)是误差项存在一阶序列相关，即u(t)=0.9u(t-1)+e(t),e(t)服从iid(0,1)分布
请问上述的数据应该用stata如何生成？怎么写程序呢？
谢谢

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ermutuxia

2014-9-18 10:02:34

clear
set obs 1000
gen obs=_n
gen c=rnormal()
gen y=.
replace y=0.3 in 1
forvalues i=2/1000 {
local j=`i'-1
replace y=y[`j']+c+0.0001*obs in `i'

}
tset obs
tsline y

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sunyee

2014-10-24 23:15:29

谢谢“ermutuxia”，也解决了我的问题，现在还有一个疑问：“replace y=y[`j']+c+0.0001*obs in `i'

”
为什么要用“0.0001*obs”，它能取代上面的"u(t)=0.9u(t-1)+e(t)"

谢谢

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