R，系数有限制的回归

desper

3524

收藏 2011-01-03

老师好：

我的模型如下

Y = b0 + b1 * X1 + b2*X2 + b3*X3 + e

希望能够限制系数如下
1. 系数b1+b2+b3之和为1
2. 系数b1,b2,b3非负

请问有没有直接作这种规划的包，谢谢

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king64

2011-1-6 08:02:14

不用什么包！
参考计量经济学教材，一般都会讲如何处理这类问题的。
其方法无外乎变量变换，比如b3=1-b1-b2带入原方程
从新定义两个变量代替x1和x2，消掉x3即可。
Y = b0 + b1 * X1 + b2*X2 + b3*X3 + e

如此类推。

找书看一看最好了。

本文来自: 人大经济论坛 S-Plus&R专版版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=1004333&page=1&from^^uid=499195

1# desper

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desper

2013-3-8 17:02:26

无意中看到旧帖决定自己挖坟希望对后来人有所帮助
知识不值钱时间值钱
用quadprog包，二次规划

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