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利率风险管理
fidodidocw
1675 5
2011-01-05
请教各位高手，无论是学术上的，还是行业中的，等等对利率有所研究的高手，希望推荐几本经典的有关利率风险管理的书籍。小弟在此不胜感激。
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Henryzhu
2011-1-5 14:07:18
1# fidodidocw

这方面可能要看固定收益方面的书，
如Bruce Tuckman些的固定收益方面的书，好像是叫aluation of fixed income,
关于利率风险管理关键只要掌握凸度(convexity?)+久期(duration)的概念和做法就可以了。
还有一个概念是01bp v,大概意思是说利率变化一个基点，价值发生多少变化。
只要一点求导知识就可以了。

PS:帮我来点热心指数+学术指数评分吧。

呵呵

谢谢
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Henryzhu
2011-1-5 14:14:28
1# fidodidocw
业内的话Bruce Tuckman的书比较受推崇哦，
看过他的书，去从业问题不到。
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fidodidocw
2011-1-5 16:40:05
哈哈，满足你的要求。
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fidodidocw
2011-1-5 16:42:37
2# Henryzhu


满足你的要求。
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Henryzhu
2011-1-5 21:16:28
5# fidodidocw
哈哈
hand
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