我在生成回归结果的时候发现DW值不好，存在一阶自相关，结果如下：
Dependent Variable: CU               
Method: Least Squares               
Date: 01/05/11   Time: 14:32               
Sample: 2008M01 2010M09               
Included observations: 33               
               
Variable    Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.  
               
C    5.751958    0.279970    20.54490    0.0000
FER    -8.31E-05    1.35E-05    -6.180043    0.0000
LNIBOR    0.047977    0.021766    2.204173    0.0359
M2    2.45E-06    4.61E-07    5.311386    0.0000
SDR    0.141003    0.023975    5.881261    0.0000
               
R-squared    0.841455        Mean dependent var        6.867064
Adjusted R-squared    0.818806        S.D. dependent var        0.106756
S.E. of regression    0.045443        Akaike info criterion        -3.205996
Sum squared resid    0.057821        Schwarz criterion        -2.979252
Log likelihood    57.89893        Hannan-Quinn criter.        -3.129704
F-statistic    37.15146        Durbin-Watson stat        0.666644
Prob(F-statistic)    0.000000            
但是在做LM检验的时候发现所有的解释变量都不显著，也就是没有通过显著性检验，不存在一阶自相关
               
F-statistic    13.48331        Prob. F(1,27)        0.0010
Obs*R-squared    10.99093        Prob. Chi-Square(1)        0.0009
               
               
Test Equation:               
Dependent Variable: RESID               
Method: Least Squares               
Date: 01/05/11   Time: 22:11               
Sample: 2008M01 2010M09               
Included observations: 33               
Presample missing value lagged residuals set to zero.               
               
Variable    Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.  
               
C    0.036651    0.233051    0.157266    0.8762
FER    9.54E-06    1.15E-05    0.830757    0.4134
LNIBOR    -0.003528    0.018128    -0.194629    0.8471
M2    -3.42E-07    3.94E-07    -0.866464    0.3939
SDR    -0.004681    0.019979    -0.234273    0.8165
RESID(-1)    0.597826    0.162808    3.671962    0.0010
               
R-squared    0.333058        Mean dependent var        1.28E-16
Adjusted R-squared    0.209551        S.D. dependent var        0.042508
S.E. of regression    0.037793        Akaike info criterion        -3.550443
Sum squared resid    0.038564        Schwarz criterion        -3.278350
Log likelihood    64.58230        Hannan-Quinn criter.        -3.458892
F-statistic    2.696661        Durbin-Watson stat        1.553791
Prob(F-statistic)    0.042137            
两种检验结果冲突，用科克伦奥科特迭代法进行迭代之后所有的变量全都不显著了，请问各位高人这是怎么一回事呀，有没有什么补救办法？（有两组变量之间存在多重共线性，但均通过显著性检验，不影响模型，所有数据来源都有依据）