请教POT模型的阈值 - 经管之家

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请教POT模型的阈值

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收藏 2011-01-10

请问老师，mean excess plot图画出来以后，
是看阈值u右边的数据点是否呈直线，还是看u左边的点是否呈直线啊~~
我看了视频和讲义还是不太清楚这个u怎么选的。。。

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2011-1-15 10:10:35

是指大于阈值部分，If the plot is roughly a straight line then the GPD is a good fit; this plot can be used to select an appropriate threshold value.

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