分为数回归国内目前出版的两本书
分位数回归模型及其应用 罗玉波（2009）  这本书在当当，卓越、淘宝已缺货。
分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用   王新宇 (2010）
国外目前我所查阅到的是Koenker(2005,BOOK)  Quantile_regression。这本书论坛有电子版的，这本书用由于是英语版的，鄙人英语水平不好，看着特别吃力。这书可以说是近几十年分位数回归的集成，写的非常好，不仅有理论，最后一张便是在R中的实现。
在R中的实现 R包quantreg可以并且带有pdf的简介说明，是学习R命令的绝好的介绍（实际上 是Quantile_regression书的最后一张R中的实现）。
分位数国内研究而目前为止也用很多文论，但是基本是一样，简单介绍理论（笼统）画几个图，得到作者想得到的，或分位数回归在这一问题上更能说明问题。鄙人感觉研究比较好的是厦门大学及天津大学！
上面是鄙人在学习分位数回归的一点收获，如有冒犯，请原谅！

分位数除了R。Eviews6也可实现。见Eviews6手册。

呵呵各有所长

共同学习探讨啊！！

Stata也可以做。