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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
3594 1
2011-01-12
proc syslin data=tmp1  outest=result all 2SLS;
endogenous vari lnvol;
instruments r_lnvol r_vari;
eq1: model ai=fit_vari fit_lnvol inst lnown mb lnmv nsic mmrsq accrsq lnana;
eq2: model  vari=inst lnown mb lnmv nsic mmrsq accrsq lnana r_lnvol;
eq3: model lnvol=inst lnown mb lnmv nsic mmrsq accrsq lnana r_vari;
run;
请教各位大侠,两阶段最小二乘法公式是这样的吗?vari  lnvol 是内生变量,r_lnvol  r_vari是工具变量,接着是三个方程。
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2012-11-22 18:45:28
好像在列instruments的时候要把外生变量也列进去,  这样程序在做2sls的第一步的时候才是内生变量对其余外生变量和工具变量回归。  你可以在proc syslin  后面再加first选项看看~
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