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2011-01-13
今天跟同学讨论了一个问题,本来以为是很简单的,没想到引起了很多争论,我也的确是不明白了,请高人进来说说,谢谢先.

是关于时间序列的回归问题,具体说是lag variable or lead variable的问题,我的数据是weekly data.
dependent variable是footfall, independent varibales有几个,其中一个是sale variable. 回归公式是footfall=c+ variable 1 + variable 2+variable 3+sale +error term
现在的问题是,我想在上面的回归公式的基础上,再分析sale之前那周对footfall的影响,也就是说需要再考虑sale前一周的变量。我的回归公式是 footfall=c+ variable 1 + variable 2+variable 3+sale(-1) +sale+error term (注意,这就是争论的地方,我认为sale 之前一周应该用sale(-1),可是同学说要用sale(+1))
请问究竟是要用哪一个是正确的么?

如果她说的是正确的话,那下面这个公式又该怎么解释呢? Yt是依靠它自己的前一期的变量的影响啊,这个Yt-1在eviews的回归公式里面不就是y(-1)么?
Yt=Yt-1+et-1
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2011-1-13 07:45:49
有人回答没?
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2011-1-13 07:47:15
你是对的,不过,自变量和因变量的英语弄反了。independent variable是自变量,dependent variable 是因变量
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2011-1-13 08:04:25
谢谢楼上楼上的顶贴,也谢谢楼上的回复。请楼上大侠设置一下,我付100给你啊!!

另外,请问有这种说法么,因为回归模型里面其中的一个independent variable是summer sale variable,所以在考虑summer sale之前的变量是 summer sale(+1),summer sale之后的变量是summer sale(—1)么?在我眼里,summer sale之前的变量是 summer sale(-1),summer sale之后的变量是summer sale(+1).
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