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请教各位大牛如何复制沪深300指数
mikeljs
4856 12
2011-01-14
小弟想用较少的股票组合复制沪深300指数来做股指期现套利的研究，力求跟踪误差最小。请问各位大牛用什么方法可以达到这点？
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chicagobox123
2011-1-14 21:14:55
很难，不考虑套利，最简单方法是选取最大几只股票，比如top50,但是跟踪误差比较大。
否则，用优化，但是风险模型构件是很大一个工程，不使用个人。

1# mikeljs
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a19840
2011-1-15 00:06:08
分层取样，然后做优化，是一种可行的方案。
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sjdkuhn
2011-1-17 10:05:08
误差都很大。50个去构建最终差50－100点。
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mikeljs
2011-1-17 10:43:41
如果用上证180ETF和深证100ETF来拟合呢？
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fleming20080816
2011-1-18 10:21:38
我是用50ETF与100ETF进行的拟合
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