电力设备行业


研究机构：信达证券 分析师：王艺默 撰写日期：2011-01-17





为适应机构投资者的配置需求,建立电气设备、新能源行业模拟投资组合.


电气设备、新能源行业占A股市值的近5%左右,属于相当难研究的行业。建立电气设备、新能源行业模拟投资组合,既可以检验我们对行业内个股的选择和判断,也为给机构投资者选股提供帮助。我们建立了一个10亿规模的集中策略模拟投资组合,集中组合则突出重点公司的选择。为了模拟效果的真实和有效,我们对持仓规模、交易规则、交易成本、摩擦成本等都给出了较为严格的测算规则。


模拟投资组合持仓表现.


模拟组合于2011年首个交易日1月4日开始建仓,目前模拟组合仍处于建仓期内。模拟组合当前持有股票市值4.25亿元,现金5.4亿元,总计9.65亿元,累计亏损0.35亿元,累计收益率-3.5%。当前持有股票占比44%,正在建仓期中。


重点公司:目前集中策略模拟组合共持有5支股票,包括:荣信股份、国电南瑞、海通集团、中国西电、佛塑股份。


本文内各组合均为模拟测算而并非真实持仓,如果与任一机构或个人出现任何程度的雷同,均属巧合,特此声明