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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2020-11-03
各位大佬,求助空间面板数据模型的贝叶斯估计的包在哪个软件中有啊?Matlab?Stata的spxtregress?还是R里面的splm包?具体说说拜托了,感谢感谢!!有程序包就更好了,小白跪谢!
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2020-11-5 17:30:10
截面数据中由于空间单位之间的差异性,所以可能使得残差的同方差假设失效,需要对残差的异质性检验,并对源于的估计方法进行修正。而在面板数据中有固定效应下的个体固定效应,时间固定效应和混合固定效应,以个体固定效应为例,其已经将原残差中无法直接观测到的个体效应提取出来,使得剩余残差也就是空间面板个体固定效应中误差项满足同方差假定,故空间面板数据模型中不需要贝叶斯估计消除残差异质性带来的估计偏误问题。这样理解对吗?
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2020-11-5 17:32:30
Amanda1028 发表于 2020-11-5 17:30
截面数据中由于空间单位之间的差异性,所以可能使得残差的同方差假设失效,需要对残差的异质性检验,并对源 ...
(上面打错两个字)截面数据中由于空间单位之间的差异性,所以可能使得残差的同方差假设失效,需要对残差的异质性检验,并对原有的估计方法进行修正。而在面板数据中有固定效应下的个体固定效应,时间固定效应和混合固定效应,以个体固定效应为例,其已经将原残差中无法直接观测到的个体效应提取出来,使得剩余残差也就是空间面板个体固定效应中误差项满足同方差假定,故空间面板数据模型中不需要贝叶斯估计消除残差异质性带来的估计偏误问题。这样理解对吗?
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2020-11-5 18:15:03
刚在一篇文献中看到:“贝叶斯空间计量模型的最新发展包括从截面到面板,从静态到动态,从解析到仿真。。。”
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