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求助:协整 和VAR
楼主
jln172
4633
5
收藏
2011-01-23
VAR(向量自回归)模型在运用之前是否要像协整那样要求同阶平稳呢?我的实证数据不全是同阶平稳的!不知道可不可以做VAR模型呢?很迷茫,请各位大虾帮忙。
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沙发
叶落风飞
2011-1-23 12:44:31
一般要求是这样。如果不是,可以采用类似EG方法进行检验。个人观点啊。
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藤椅
clapgay
2011-1-23 12:44:43
var的所有变量单整阶数必须相等 如果都平稳就可以直接做 如果都是1阶单整就必须做单位根检验 不平稳的只能差分了
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板凳
clapgay
2011-1-23 12:45:01
var的所有变量单整阶数必须相等 如果都平稳就可以直接做 如果都是1阶单整就必须做单位根检验 不平稳的只能差分了
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报纸
jln172
2011-1-23 15:14:49
那岂不是变量之间不同阶,做实证就会很麻烦?我的数据都是统计年鉴里下载的,怎么会出现这么麻烦的问题啊!
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地板
likanyong
2013-2-21 09:56:19
学习下
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