做SVAR模型中出现Prob的值为0.6437.啥情况？ - 经管之家

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做SVAR模型中出现Prob的值为0.6437.啥情况？

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收藏 2011-01-24

本人在做SVAR模型。终于设定好条件，加入短期约束。结果出现了这种情况。请大家给指点一下。

   Coefficient Std. Error  z-Statistic Prob.

C(1) -0.815015  0.089754 -9.080523  0.0000
C(2)  0.186042  0.122011  1.524797  0.1273
C(3)  0.057132  0.123512  0.462565  0.6437
C(4)  52.46449  4.183076  12.54208  0.0000
C(5) -12.23239  0.984943 -12.41938  0.0000
C(6) -3.037051  0.282688 -10.74346  0.0000

Log likelihood  -52.08787
LR test for over-identification:
Chi-square(4) 471.7537  Probability  0.0000

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2011-1-25 09:45:12

现在能想到的就是人为地的把 C2 C3 定义为零。

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2011-1-25 12:20:19

P值为拒绝原假设的概率，一般情况下小于0.05就是在95%的显著性水平下拒绝原假设，选择备选假设。从你给出的结果来看原假设系数为0，C2C3的P大于0.05，所以不拒绝原假设，C2C3系数为0

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2011-1-25 23:24:44

3# bandura
谢谢。非常感谢。

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2011-1-28 20:08:04

谁能再给解释下

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2012-4-15 14:29:03

bandura 发表于 2011-1-25 12:20
P值为拒绝原假设的概率，一般情况下小于0.05就是在95%的显著性水平下拒绝原假设，选择备选假设。从你给出的 ...

我施加的是长期约束，需要估计10个系数，现在P值均大于0.05，岂不是都为0？

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