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2816 10
2011-01-25
悬赏 100 个论坛币 未解决
两个问题(数据见附件):

1、现有“have”数据库,内有根据某交易规则产生的交易信号。现在要根据以下规则修改这些信号:“high”变量中两个“1”之间的时间不能低于20个星期。如果发生低于20个星期的情况,就跟前边的“1”合并。合并规则是,让两者中变量"p"的那个的high变量为“1”,另一个为“.”;同理,两个“-1”之间的时间不能低于20个星期。如果发生低于20个星期的情况,就跟前边的“-1”合并。合并规则是,让两者中变量"p"的那个的high变量为“-1”,另一个为“.”;

比如,“have”数据库中“2007-12-03”那个“high”变量的观测值为“1”,但是它跟前一个“1”(发生在“2007-07-23”)间隔时间只有19周,所以“2007-12-03”对应的“p”变量要“2007-07-23”对应的“p”变量比较。因为“2007-07-23”对应的“p”变量要大,所以“2007-12-03”对应的“high”变量的观测值要改为“.”, 而“2007-07-23”对应的“high”变量的观测值不变。

2、另外一个数据库“check”内有根据另一个交易规则分别产生的信号(这个信号变量是“high_sm”,取值为1和-1)。现在要把其中的信号和“have”中的信号合并(这个信号变量是“high”,取值为1和-1)。规则为,如果“have”中的信号在其发生时间的前后5个星期内(前边5个星期,加上后边5个星期),“check”里也有对应的信号,则保留“have”中的信号;否则,“have”中的“high”变量为“.”。

多谢各位帮忙了。

havecheck.rar

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  • have.sas7bdat
  • check.sas7bdat

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2011-1-25 13:25:52
有一个疑问,high是1和-1交叉的,也就是说obs3要与obs1比较,剩下的应该是obs5与obs3比较,7与5,9与7,...依次类推....?
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2011-1-25 14:15:26
baoaibaobao 发表于 2011-1-25 13:25
有一个疑问,high是1和-1交叉的,也就是说obs3要与obs1比较,剩下的应该是obs5与obs3比较,7与5,9与7,...依次类推....?
是滴,他们是交叉滴。high是1的跟high是1的obs相比较,high是-1的跟high是-1的obs相比较。所以跟你说的完全相符。
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2011-1-25 14:46:06
现在在忙,等会有时间来写。   意思大概懂了。
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2011-1-25 17:10:11
第1个问题
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2011-1-27 01:09:50
第二个问题还没解决。大家继续帮忙
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