两个问题(数据见附件):
1、现有“have”数据库,内有根据某交易规则产生的交易信号。现在要根据以下规则修改这些信号:“high”变量中两个“1”之间的时间不能低于20个星期。如果发生低于20个星期的情况,就跟前边的“1”合并。合并规则是,让两者中变量"p"
大的那个的high变量为“
1”,另一个为“.”;同理,两个“-1”之间的时间不能低于20个星期。如果发生低于20个星期的情况,就跟前边的“-1”合并。合并规则是,让两者中变量"p"
小的那个的high变量为“-
1”,另一个为“.”;
比如,“have”数据库中“2007-12-03”那个“high”变量的观测值为“1”,但是它跟前一个“1”(发生在“
2007-07-23”)间隔时间只有19周,所以“2007-12-03”对应的“p”变量要“
2007-07-23”对应的“p”变量比较。因为“
2007-07-23”对应的“p”变量要大,所以“2007-12-03”对应的“high”变量的观测值要改为“.”, 而“
2007-07-23”对应的“high”变量的观测值不变。
2、另外一个数据库“check”内有根据另一个交易规则分别产生的信号(这个信号变量是“high_sm”,取值为1和-1)。现在要把其中的信号和“have”中的信号合并(这个信号变量是“high”,取值为1和-1)。规则为,如果“have”中的信号在其发生时间的前后5个星期内(前边5个星期,加上后边5个星期),“check”里也有对应的信号,则保留“have”中的信号;否则,“have”中的“high”变量为“.”。
多谢各位帮忙了。