关于汇率波动的测量，O(∩_∩)O谢谢。。。。

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收藏 2011-01-26

在写论文，关于关于人民币汇率波动需要数据，按照参考文献一般用GARCH模型来测量，但是现在不懂怎么用这个模型，因为波动率只是之后的模型的一部分，还有其他的内容，怎么把波动率算出来，需要年度数据，可以用月度、季度的算出来在平均出年度的，但是现在关键是不知道怎么弄出波动率，烦请各位帮帮忙啊

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2012-11-23 00:21:35

楼主问题解决了吗？我也想算一下，就帮忙！谢谢！

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2012-12-16 21:35:24

yujie_li 发表于 2012-11-23 00:21
楼主问题解决了吗？我也想算一下，就帮忙！谢谢！

好久前，自己瞎弄了一次，确实是用GARCH做的，然后用了VAR，瞎弄了，现在再来看很乱。。。呵呵

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2012-12-16 22:55:12

ellehrui 发表于 2012-12-16 21:35
好久前，自己瞎弄了一次，确实是用GARCH做的，然后用了VAR，瞎弄了，现在再来看很乱。。。呵呵

楼主能帮我算一下么？我不太懂GARCH，我有人民币对美元的月度数据，想看汇率波动幅度的大小！

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2013-5-1 10:58:52

ellehrui 发表于 2012-12-16 21:35
好久前，自己瞎弄了一次，确实是用GARCH做的，然后用了VAR，瞎弄了，现在再来看很乱。。。呵呵

楼主，我想请教一下怎么测算有效汇率波动哇

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