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请问什么是协整秩?作用?
楼主
shahao_cool
5751
1
收藏
2011-01-26
各位前辈,请问什么是协整秩?有和具体作用呢?我在大多数文献中并没有找到关于协整秩的,但是教材里面有提到。。。请指教
此外,进行协整检验时,是否必须把协整结果写出来,用STATA软件可以直接出来吗?STATA里面如何看到那些特征值,貌似是可以求出协整秩的、、、
另外把协整方程写出来有用吗?
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沙发
Zuros
2011-1-26 21:04:58
看WEI的书第十七章,就是魏武雄的书。时序软件R比较好用,都能整出来,啥GRANGER两步,JOHNHANSON检验都有,我用STATA整过时序,觉得不太好运,不过我STATA水平很菜
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