1. 可以先下载一些关于VAR的课件，熟悉一下
2. 最好的办法我觉得是读论文，论文讲的比较清楚，而且学习VAR最主要的还是应用，比如impulse response analysis, variance decomposition, and Granger causality tests 这些。
3. 学习VAR的目的最终还是做分析，看你用什么软件了，如果是Eviews的话，看高铁梅的书，其中不仅讲了如何运行程序，还对于模型的specification这些讲解的很细。

希望能帮到你。

我们老师推荐我们看古扎拉蒂的《计量经济学基础》和伍德里奇的《现代计量经济学导论》这两本国外的书.另外,推荐看李子奈的。国内对于数学那些，你可以就看高教出牌社的那些就够了。掌握基本的方法，你想学好计量,那么概率论与数理统计可得好好。

谢谢楼上人的指点。

我是来领论坛币的，其实理解var不必须要从计量经济学的角度，个人推荐一本书《风险价格VAR》美·菲利普 乔瑞 著
相信你看了后会有一个较为全面的理解。

楼主可以看一下高铁梅的《计量经济分析方法与建模EViews应用及实例》，既然写论文，理论和软件操作都要知道，这本书做的较好。同上楼，建议可以看一些VAR方面的论文作参考，可以学的比较快