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matlab中copula工具箱的问题
xbbest2009
13510 10
2011-02-06
我用matlab做copula拟合，利用copulafit函数，请问paramhat=copulafit（‘family’，[u,v]）中的是什么？另外如何才能检验用来拟合的copula函数是最优拟合？帮助文档中的东西似乎太简略了，没看懂。
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pnangela
2011-3-25 23:53:03
''family' 就是指哪一类copula函数,常见的gaussia,或t, 然后[u,v]就是你要分析的两列时间序列,当然这两列时间序列必须是服从(0,1)均匀分布的,你的原始数据可以先估计出一个分布,然后进行概率积分转换成服从(0,1)分布的序列再带入到这个程序进行拟合,也可以用ecdf函数自动将你的序列转换成(0,1)分布的,,你可以从patton的软件包里找到这个转换的ecdf程序,
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yishions
2011-10-24 19:21:57
楼上正解
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hanjiaxixi
2012-1-30 23:28:39
同问
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yucongy
2012-2-10 13:24:00
pnangela 发表于 2011-3-25 23:53
''family' 就是指哪一类copula函数,常见的gaussia,或t, 然后就是你要分析的两列时间序列,当然这两列时间序列 ...
补充一下，函数类型的评价标准（也就是copula函数类型的选择），推荐两种较为简单易行的拟合优度检验方法：AIC判别以及K-S判别法（对Copula函数的偏导数序列进行K-S检验，在韦艳华的一本关于copula的书中有提到）。
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wuhui1018
2012-3-22 21:13:31
COPULA我想学一下用MATLAB实现
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