请教关于DIEBOLD-MARIANO检验 - 经管之家

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请教关于DIEBOLD-MARIANO检验

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收藏 2011-02-09

DEIBOLD-MARIANO在他们1995年的关于COMPARING PREDICTIVE ACCURACY 的论文里，提到了好几个测试方法，有提到种asymptotic test, exact finit-samples tests, 又在后面extant tests里提到了另外三种， SIMPLE F TEST, MORGAN-GRANGER-BEWBOLD TEST, 和 MEESE ROGOFF TEST.

看到我有点糊涂。谁能简单解释下，D M这个测试具体是什么？各个计量学软件里默认的到底是采用什么方法计算的？

我把这篇文论也附上来了

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DieboldMariano1995.pdf

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2011-2-9 15:19:42

这个用于检验两个预测模型的预测能力有没显著差异。

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2011-2-9 17:14:35

2L。你说得这个我知道啊。我是想了解下那个TEST值的具体计算原理。

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2011-2-9 17:15:27

2L。你说得这个我知道啊。我是想了解下那个TEST值的具体计算原理。

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2014-8-17 22:24:46

R还没成气候，这么多问题都没解决遗憾。。。

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2014-12-13 15:51:13

李志云发表于 2014-8-17 22:24
R还没成气候，这么多问题都没解决遗憾。。。

bro,

dm.test(forecast)

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