1# shrek1984
1. 是否保护截距项和趋势项,是需要根据序列来判断的。当然,不少学者推荐采用eviews 中的
deterministic trend assumption of test来确定。也可以在约翰逊协整检验的选项中选择最后一个,看不同选择情况下协整检验结果的敏感性。
2. 这里是可以包含有外生变量的,不过要注意的是协整检验中计算出的临界值是没有考虑外生变量的。
3. 滞后区间的选择尤其要小心,因为协整检验是对一阶差分进行的。由于协整检验一般在VAR估计之后,VAR模型的滞后阶数的选择可以依靠滞后阶数检验,在确定了VAR模型的滞后阶数之后,协整检验的滞后阶数一般是少一位。
4. 你的输出结果表明存在一个协整关系。迹统计量和最大特征值统计量是判断协整个数的两个标准,幸运的情况下两者结果一致,不幸的情况时两者不一致,对于这样的情况,建议检验估计得到的协整向量,并将选择建立在协整关系的解释2能力上。