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2011-02-09
大家新年好。
如题,我对Johansen协整检验有疑惑,想请教懂的高人们,谢谢了先。

1.deterministic trend assumption of test, 这栏有6个选项,对于时间序列话,一般是选哪个假设比较好?还是说任意选,只是通过就行?

2.exogenous variables,这栏是不是一般都是空的?

3.Lag intervals 这栏是什么意思,有什么作用,默认的是1  1,一般是按什么设定的?有什么准则么?

4.关于检验的结果,Eview 给出的结果有两个检测,一个是trace test ,别一个是max-eigenvalue test,那是要看哪个或说以哪个test为标准啊?

对于,两变量的检测,如是结果里显示:Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level,及Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05level,是不是表示这两个时间序列是协整的啊??如果不是,那我应该怎么看这个Johansen检测结果呢?

一个人刚学计量,很多不懂,如果问题过于简单无理,还请见谅。
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2011-2-9 12:03:36
额,没人回么~~~,看来大过年的大家都不怎么上这个啊~~!
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2011-2-10 10:37:26
1# shrek1984
1. 是否保护截距项和趋势项,是需要根据序列来判断的。当然,不少学者推荐采用eviews 中的deterministic trend assumption of test来确定。也可以在约翰逊协整检验的选项中选择最后一个,看不同选择情况下协整检验结果的敏感性。
2. 这里是可以包含有外生变量的,不过要注意的是协整检验中计算出的临界值是没有考虑外生变量的。
3. 滞后区间的选择尤其要小心,因为协整检验是对一阶差分进行的。由于协整检验一般在VAR估计之后,VAR模型的滞后阶数的选择可以依靠滞后阶数检验,在确定了VAR模型的滞后阶数之后,协整检验的滞后阶数一般是少一位。
4. 你的输出结果表明存在一个协整关系。迹统计量和最大特征值统计量是判断协整个数的两个标准,幸运的情况下两者结果一致,不幸的情况时两者不一致,对于这样的情况,建议检验估计得到的协整向量,并将选择建立在协整关系的解释2能力上。
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2011-2-11 11:42:06
谢谢你的回答,另外我想知道我给出的这种情况算是通过了Johansen协整检验了吗。别外如果可以,你能给我讲下Johansen协整检验的具体步骤吗,或是可有什么合适的例子让我可以参考下,再次谢谢你。 3# aizhihui2009
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2017-10-30 18:49:00
2017年10月最新视频中有Johansen协整检验的详细EViews软件操作与案例分析
https://v.qq.com/x/page/f05678gupvg.html
VECM向量误差修正模型的视频操作
https://v.qq.com/x/page/q0567arsm6f.html
VAR向量自回归模型的视频操作
https://v.qq.com/x/page/i0547atwx8p.html
ADF单位根检验视频操作
https://v.qq.com/x/page/v0546czfrev.html
Engle-Granger协整检验视频操作
https://v.qq.com/x/page/y0546a63pj1.html

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